Сравнение HOSBX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
HOSBX управляется Homestead. Фонд был запущен 5 нояб. 1991 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности HOSBX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOSBX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | -0.39% | 5.87% | 3.78% | 5.08% | -5.71% | -1.11% | 5.38% | 3.89% | 1.45% | 1.66% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HOSBX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции HOSBX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 2.03% против 2.44% соответственно.
HOSBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.03%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOSBX и DFCFX
HOSBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
HOSBX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
HOSBX
DFCFX
Сравнение HOSBX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOSBX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.59 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.98 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 3.80 | -2.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.07 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 5.56 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOSBX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.59 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.78 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.34 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между HOSBX и DFCFX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOSBX и DFCFX
Дивидендная доходность HOSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | 3.52% | 3.86% | 3.50% | 2.85% | 1.74% | 1.37% | 3.57% | 2.66% | 1.83% | 1.65% | 1.55% | 1.40% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок HOSBX и DFCFX
Максимальная просадка HOSBX за все время составила -8.84%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSBX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOSBX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -4.27% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -1.03% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -4.27% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.84% | -4.27% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | 0.00% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.26% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.38% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOSBX и DFCFX
Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что HOSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOSBX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.15% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 0.42% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 1.21% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 4.39% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 3.13% | -0.73% |