PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HOOY с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOY с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned -3.54% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. HOOY charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности HOOY и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOY показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

HOOY

1 день
-6.94%
1 месяц
6.70%
6 месяцев
-3.10%
С начала года
-3.91%
1 год
-3.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOY и MSTZ

2026 (YTD)2025
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF		-3.91%67.41%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%253.61%

Correlation

The correlation between HOOY and MSTZ is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

-0.59

The correlation between HOOY and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с HOOY:
HOOY с HOOWHOOY с HOODHOOY с PLTYHOOY с HOOXHOOY с SPYHOOY с MSTYHOOY с CONY
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

HOOY vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOY
Ранг доходности на риск HOOY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOY: 99
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOY c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOOYMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.03

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
2.49

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.33

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.55

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

6.84

-6.96

HOOY vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOY на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOY и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOOY и MSTZ

Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOYMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.54%

-99.38%

+47.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.54%

-84.89%

+33.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.40%

-97.53%

+69.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-94.55%

+73.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.12%

43.95%

-13.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOY и MSTZ

Текущая волатильность для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) составляет 16.16%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что HOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOYMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.16%

55.03%

-38.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.54%

134.45%

-90.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.45%

148.58%

-92.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.51%

170.73%

-116.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.51%

170.73%

-116.22%

Сравнение комиссий HOOY и MSTZ

HOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOY и MSTZ

Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 142.29%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF		142.29%82.87%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HOOY and MSTZ have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to HOOY (16.16%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -3.54% for HOOY. On fees, HOOY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, HOOY has been the lower-risk option at 16.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

HOOY has the higher dividend yield at 142.29%, compared with 0.00% for MSTZ.

HOOY is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOY и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор