Сравнение HOOY с HOOD
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock. Over the past year, HOOY returned 9.03% vs 15.52% for HOOD. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -20.00%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -26.75%.
HOOY
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -29.79%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- -6.02%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- -26.75%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 107.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -20.00% | 64.95% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -26.75% | 109.17% |
Correlation
The correlation between HOOY and HOOD is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2025 г. | 0.98 |
The correlation between HOOY and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. HOOD — Ранг доходности на риск
HOOY
HOOD
Сравнение HOOY c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOY | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.27 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 0.50 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOY | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.23 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.27 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок HOOY и HOOD
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -90.21% | +38.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -57.26% | +5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.38% | -45.66% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.18% | -60.99% | +40.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.24% | 30.88% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и HOOD
Текущая волатильность для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) составляет 15.59%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 21.14%. Это указывает на то, что HOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | 21.14% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.92% | 50.03% | -8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.33% | 68.61% | -13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.48% | 73.99% | -19.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.48% | 73.99% | -19.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и HOOD
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 160.00%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 160.00% | 82.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, HOOY and HOOD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HOOD has higher volatility (21.14%) compared to HOOY (15.59%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор