Сравнение HOOY с HOOW
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -15.53%, что значительно выше, чем у HOOW с доходностью -28.56%.
HOOY
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 12.66%
- С начала года
- -15.53%
- 6 месяцев
- -27.09%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOW
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- 16.39%
- С начала года
- -28.56%
- 6 месяцев
- -43.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -15.53% | 26.79% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -28.56% | 46.56% |
Correlation
The correlation between HOOY and HOOW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. HOOW — Ранг доходности на риск
HOOY
HOOW
Сравнение HOOY c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOY | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.06 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок HOOY и HOOW
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -65.74% | +14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.05% | -51.48% | +14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -29.22% | +8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и HOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.50% | 84.11% | -28.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.63% | 84.11% | -29.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.63% | 84.11% | -29.48% |
Сравнение комиссий HOOY и HOOW
И HOOY, и HOOW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и HOOW
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 156.89%, что больше доходности HOOW в 151.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 151.24% | 67.92% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 156.89% | 82.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, HOOY and HOOW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOY and HOOW have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOOY has the higher dividend yield at 156.89%, compared with 151.24% for HOOW.
HOOY is categorized as Derivative Income, while HOOW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор