Сравнение HOOY с HOOW
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -20.00%, что значительно выше, чем у HOOW с доходностью -34.08%.
HOOY
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -29.79%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOW
- 1 день
- -7.51%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -34.08%
- 6 месяцев
- -46.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -20.00% | 26.79% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -34.08% | 46.56% |
Correlation
The correlation between HOOY and HOOW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. HOOW — Ранг доходности на риск
HOOY
HOOW
Сравнение HOOY c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOY | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.04 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок HOOY и HOOW
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -65.74% | +14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.38% | -55.23% | +14.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.18% | -29.13% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и HOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.33% | 83.86% | -28.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.48% | 83.86% | -29.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.48% | 83.86% | -29.38% |
Сравнение комиссий HOOY и HOOW
И HOOY, и HOOW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и HOOW
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 160.00%, что меньше доходности HOOW в 163.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 163.90% | 67.92% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 160.00% | 82.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, HOOY and HOOW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOY and HOOW have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOOW has the higher dividend yield at 163.90%, compared with 160.00% for HOOY.
HOOY is categorized as Derivative Income, while HOOW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор