Сравнение HOOY с HOOW
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned -3.54% vs -6.96% for HOOW. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у HOOW с доходностью -12.18%.
HOOY
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 6.70%
- 6 месяцев
- -3.10%
- С начала года
- -3.91%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOW
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -12.18%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -3.91% | 30.16% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -12.18% | 52.60% |
Correlation
The correlation between HOOY and HOOW is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between HOOY and HOOW has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. HOOW — Ранг доходности на риск
HOOY
HOOW
Сравнение HOOY c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.11 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.18 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и HOOW
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -65.74% | +14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -65.74% | +14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.40% | -40.36% | +11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -30.49% | +9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.12% | 39.31% | -9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и HOOW
Текущая волатильность для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) составляет 16.16%, в то время как у Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) волатильность равна 24.01%. Это указывает на то, что HOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.16% | 24.01% | -7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.54% | 64.40% | -20.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.45% | 84.21% | -27.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.51% | 83.98% | -29.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.51% | 83.98% | -29.47% |
Сравнение комиссий HOOY и HOOW
И HOOY, и HOOW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и HOOW
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 142.29%, что больше доходности HOOW в 133.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 133.11% | 67.92% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 142.29% | 82.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, HOOY and HOOW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HOOW has higher volatility (24.01%) compared to HOOY (16.16%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs HOOW's -65.74%.
On 1-year performance, HOOY leads with -3.54% vs -6.96% for HOOW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, HOOY has been the lower-risk option at 16.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOY has performed better with a -3.54% return vs -6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOY and HOOW have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOOY has the higher dividend yield at 142.29%, compared with 133.11% for HOOW.
HOOY is categorized as Derivative Income, while HOOW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
HOOY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор