Сравнение HOOY с HOOW
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned 9.44% vs 10.22% for HOOW. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -10.08%, что значительно выше, чем у HOOW с доходностью -20.64%.
HOOY
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- 22.19%
- С начала года
- -10.08%
- 6 месяцев
- -14.98%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOW
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- 36.95%
- С начала года
- -20.64%
- 6 месяцев
- -26.40%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -10.08% | 30.16% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -20.64% | 52.60% |
Correlation
The correlation between HOOY and HOOW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between HOOY and HOOW has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. HOOW — Ранг доходности на риск
HOOY
HOOW
Сравнение HOOY c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.16 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 0.27 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и HOOW
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -65.74% | +14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -65.74% | +14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.99% | -46.11% | +13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.80% | -30.02% | +9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.38% | 38.16% | -8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и HOOW
Текущая волатильность для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) составляет 18.64%, в то время как у Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) волатильность равна 29.58%. Это указывает на то, что HOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.64% | 29.58% | -10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.13% | 62.46% | -20.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.38% | 84.62% | -28.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.51% | 84.28% | -29.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.51% | 84.28% | -29.77% |
Сравнение комиссий HOOY и HOOW
И HOOY, и HOOW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и HOOW
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 154.70%, что больше доходности HOOW в 146.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 146.53% | 67.92% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 154.70% | 82.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, HOOY and HOOW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HOOW has higher volatility (29.58%) compared to HOOY (18.64%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs HOOW's -65.74%.
On 1-year performance, HOOW leads with 10.22% vs 9.44% for HOOY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, HOOY has been the lower-risk option at 18.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOW has performed better with a 10.22% return vs 9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOY and HOOW have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOOY has the higher dividend yield at 154.70%, compared with 146.53% for HOOW.
HOOY is categorized as Derivative Income, while HOOW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
HOOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор