Сравнение HOOY с HOOW
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned -15.45% vs -22.67% for HOOW. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -14.40%, что значительно выше, чем у HOOW с доходностью -25.60%.
HOOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -17.80%
- 6 месяцев
- 16.22%
- С начала года
- -14.40%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.56%
HOOW
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -24.89%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- -25.60%
- 1 год
- -22.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.72M | $5.09M | $5.28M | |
| $3.40M | $4.54M | $3.96M |
Сравнение доходности по годам HOOY и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -14.40% | 30.16% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -25.60% | 52.60% |
Correlation
The correlation between HOOY and HOOW is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between HOOY and HOOW has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. HOOW — Ранг доходности на риск
HOOY
HOOW
Сравнение HOOY c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.35 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.56 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и HOOW
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -65.74% | +14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -65.74% | +14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.21% | -49.47% | +13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -31.35% | +9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.21% | 40.88% | -9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и HOOW
Текущая волатильность для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) составляет 14.88%, в то время как у Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) волатильность равна 20.92%. Это указывает на то, что HOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 20.92% | -6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.50% | 64.51% | -21.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.97% | 84.70% | -27.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.46% | 83.52% | -29.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.46% | 83.52% | -29.06% |
Сравнение комиссий HOOY и HOOW
И HOOY, и HOOW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и HOOW
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 140.49%, что меньше доходности HOOW в 153.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 153.58% | 67.92% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 140.49% | 82.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, HOOY and HOOW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HOOW has higher volatility (20.92%) compared to HOOY (14.88%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs HOOW's -65.74%.
On 1-year performance, HOOY leads with -15.45% vs -22.67% for HOOW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, HOOY has been the lower-risk option at 14.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOY has performed better with a -15.45% return vs -22.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOY and HOOW have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOOW has the higher dividend yield at 153.58%, compared with 140.49% for HOOY.
HOOY is categorized as Derivative Income, while HOOW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
HOOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор