Сравнение HOOY с SPY
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. HOOY is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, HOOY returned -15.45% vs 23.94% for SPY. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HOOY charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.
HOOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -17.80%
- 6 месяцев
- 16.22%
- С начала года
- -14.40%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.56%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.40M | $4.54M | $3.96M | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам HOOY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -14.40% | 67.41% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 22.58% |
Correlation
The correlation between HOOY and SPY is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.57 |
The correlation between HOOY and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. SPY — Ранг доходности на риск
HOOY
SPY
Сравнение HOOY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.71 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 11.55 | -12.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и SPY
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -55.19% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -8.88% | -42.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.21% | -0.20% | -36.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -9.01% | -12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.21% | 2.08% | +29.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и SPY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что HOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 4.10% | +10.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.50% | 10.32% | +33.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.97% | 12.88% | +44.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.46% | 17.21% | +37.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.46% | 17.96% | +36.50% |
Сравнение комиссий HOOY и SPY
HOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и SPY
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 140.49%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 140.49% | 82.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and SPY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOY has higher volatility (14.88%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs SPY's -55.19%.
On 1-year performance, SPY leads with 23.94% vs -15.45% for HOOY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPY has performed better with a 23.94% return vs -15.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for HOOY.
HOOY has the higher dividend yield at 140.49%, compared with 0.98% for SPY.
HOOY is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор