Сравнение HOOX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HOOX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -68.18% | 312.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -68.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
HOOX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -25.01%
- С начала года
- -68.18%
- 6 месяцев
- -82.51%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOX и VOO
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
HOOX vs. VOO — Ранг доходности на риск
HOOX
VOO
Сравнение HOOX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.01 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.53 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.55 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 7.31 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.01 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.83 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между HOOX и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и VOO
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.38%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 44.38% | 14.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HOOX и VOO
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -33.99% | -53.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -11.98% | -75.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.27% | -5.55% | -79.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.07% | -3.72% | -26.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.54% | 2.55% | +38.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и VOO
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 35.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.82% | 5.34% | +30.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.10% | 9.47% | +91.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.51% | 18.11% | +124.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.54% | 16.82% | +125.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.54% | 17.99% | +124.55% |