Сравнение HOOX с HOOD
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock. Over the past year, HOOX returned -46.84% vs 2.68% for HOOD. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -40.46%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -6.26%.
HOOX
- 1 день
- -16.36%
- 1 месяц
- 14.11%
- 6 месяцев
- -36.36%
- С начала года
- -40.46%
- 1 год
- -46.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- 9.63%
- 6 месяцев
- -3.92%
- С начала года
- -6.26%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 103.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOX и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -40.46% | 342.84% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -6.26% | 182.04% |
Correlation
The correlation between HOOX and HOOD is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between HOOX and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. HOOD — Ранг доходности на риск
HOOX
HOOD
Сравнение HOOX c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOX | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.05 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 0.08 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOX и HOOD
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -90.21% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -57.26% | -29.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.43% | -30.46% | -41.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.48% | -60.31% | +19.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.96% | 32.93% | +26.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и HOOD
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 40.64% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 20.36%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.64% | 20.36% | +20.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.30% | 52.74% | +53.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.53% | 69.64% | +69.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.71% | 73.99% | +69.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.71% | 73.99% | +69.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и HOOD
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.72%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 23.72% | 14.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, HOOX and HOOD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HOOX has higher volatility (40.64%) compared to HOOD (20.36%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор