Сравнение HOOX с HOOD

С начала года, HOOX показывает доходность -68.18%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -38.01%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HOOX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOX и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HOOX и HOOD составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.38%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и HOOD.

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 35.82% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 17.83%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.