Сравнение HOOX с HOOD
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock. Over the past year, HOOX returned -31.77% vs 15.52% for HOOD. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -60.76%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -26.75%.
HOOX
- 1 день
- -12.45%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -60.76%
- 6 месяцев
- -72.98%
- 1 год
- -31.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- -6.02%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- -26.75%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 107.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOX и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -60.76% | 312.21% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -26.75% | 164.25% |
Correlation
The correlation between HOOX and HOOD is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between HOOX and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. HOOD — Ранг доходности на риск
HOOX
HOOD
Сравнение HOOX c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOX | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.27 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 0.50 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOX | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.23 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.27 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок HOOX и HOOD
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -90.21% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -57.26% | -29.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.84% | -45.66% | -36.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.46% | -60.99% | +23.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.44% | 30.88% | +22.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и HOOD
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 41.73% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 21.14%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.73% | 21.14% | +20.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.05% | 50.03% | +51.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.62% | 68.61% | +69.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.08% | 73.99% | +70.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.08% | 73.99% | +70.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и HOOD
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.99%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 35.99% | 14.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, HOOX and HOOD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HOOX has higher volatility (41.73%) compared to HOOD (21.14%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор