Сравнение HOOX с BE
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BE (Bloom Energy Corporation) is a stock. Over the past year, HOOX returned -23.62% vs 1338.86% for BE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -55.55%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 235.33%.
HOOX
- 1 день
- 13.29%
- 1 месяц
- 22.45%
- С начала года
- -55.55%
- 6 месяцев
- -70.84%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BE
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 235.33%
- 6 месяцев
- 146.74%
- 1 год
- 1,338.86%
- 3 года*
- 173.90%
- 5 лет*
- 63.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOX и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -55.55% | 312.21% |
BE Bloom Energy Corporation | 235.33% | 257.42% |
Correlation
The correlation between HOOX and BE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. BE — Ранг доходности на риск
HOOX
BE
Сравнение HOOX c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOX | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.69 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 29.48 | -29.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 93.11 | -93.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOX | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 12.73 | -12.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок HOOX и BE
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -92.54% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -45.94% | -41.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.42% | -5.36% | -74.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.60% | -52.04% | +14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.67% | 14.52% | +39.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и BE
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 43.41% по сравнению с Bloom Energy Corporation (BE) с волатильностью 26.06%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.41% | 26.06% | +17.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.80% | 75.76% | +26.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.82% | 106.44% | +31.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.31% | 85.72% | +58.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.31% | 94.92% | +49.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и BE
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.77%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 31.77% | 14.12% |
Часто задаваемые вопросы
HOOX and BE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOX has higher volatility (43.41%) compared to BE (26.06%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (12.73 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор