PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOX с HOOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOX с HOOW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HOOX returned -28.89% vs 10.22% for HOOW. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. HOOX charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for HOOW.

Доходность

Сравнение доходности HOOX и HOOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOX показывает доходность -48.09%, что значительно ниже, чем у HOOW с доходностью -20.64%.

HOOX

1 день
-11.71%
1 месяц
61.94%
С начала года
-48.09%
6 месяцев
-54.51%
1 год
-28.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOOW

1 день
-6.96%
1 месяц
36.95%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-26.40%
1 год
10.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOX и HOOW

2026 (YTD)2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		-48.09%62.25%
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		-20.64%52.60%

Correlation

The correlation between HOOX and HOOW is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

1.00

The correlation between HOOX and HOOW has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HOOX и HOOW

Секторы
HOOX
HOOW

Финансовые услуги

100.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HOOX
100.0%
HOOW
3.5%

Сырьевые материалы

HOOX

-

HOOW

-

Коммуникационные услуги

HOOX

-

HOOW

-

Потребительский циклический сектор

HOOX

-

HOOW

-

Потребительский защитный сектор

HOOX

-

HOOW

-

Энергетика

HOOX

-

HOOW

-

Здравоохранение

HOOX

-

HOOW

-

Промышленность

HOOX

-

HOOW

-

Недвижимость

HOOX

-

HOOW

-

Технологии

HOOX

-

HOOW

-

Коммунальные услуги

HOOX

-

HOOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с HOOX:
HOOX с HOOYHOOX с HOODHOOX с HOOGHOOX с AMDLHOOX с DFENHOOX с BEHOOX с BKCH
Часто сравнивают с HOOW:
HOOW с HOOYHOOW с HOODHOOW с BLOXHOOW с PLTWHOOW с TSYYHOOW с COIWHOOW с QQQI

Доходность на риск

HOOX vs. HOOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOX
Ранг доходности на риск HOOX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
HOOW
Ранг доходности на риск HOOW: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOW: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOW: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOX c HOOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOOXHOOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.12

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
0.80

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.16

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

0.27

-0.78

HOOX vs. HOOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа HOOW равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOX и HOOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOOX и HOOW

Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и HOOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOXHOOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.11%

-65.74%

-21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.11%

-65.74%

-21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.97%

-46.11%

-29.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.07%

-30.02%

-9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.41%

38.16%

+18.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOX и HOOW

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 48.36% по сравнению с Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) с волатильностью 29.58%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOXHOOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.36%

29.58%

+18.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

102.75%

62.46%

+40.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.26%

84.62%

+55.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

144.18%

84.28%

+59.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.18%

84.28%

+59.90%

Сравнение комиссий HOOX и HOOW

HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии HOOW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOX и HOOW

Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.20%, что меньше доходности HOOW в 146.53%

ПозицияTTM2025
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		146.53%67.92%
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		27.20%14.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, HOOX and HOOW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HOOX has higher volatility (48.36%) compared to HOOW (29.58%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs HOOW's -65.74%.

On 1-year performance, HOOW leads with 10.22% vs -28.89% for HOOX. On fees, HOOW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, HOOW has been the lower-risk option at 29.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HOOW has performed better with a 10.22% return vs -28.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.

HOOW has the higher dividend yield at 146.53%, compared with 27.20% for HOOX.

They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 0.99% for HOOW.

HOOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOX и HOOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор