Сравнение HOOX с HOOG
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HOOX returned -23.62% vs -21.60% for HOOG. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. HOOX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HOOX показывает доходность -55.55%, а HOOG немного выше – -55.34%.
HOOX
- 1 день
- 13.29%
- 1 месяц
- 22.45%
- С начала года
- -55.55%
- 6 месяцев
- -70.84%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 12.78%
- 1 месяц
- 23.20%
- С начала года
- -55.34%
- 6 месяцев
- -70.69%
- 1 год
- -21.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOX и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -55.55% | 284.29% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -55.34% | 291.44% |
Correlation
The correlation between HOOX and HOOG is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between HOOX and HOOG has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. HOOG — Ранг доходности на риск
HOOX
HOOG
Сравнение HOOX c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOX | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.25 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -0.40 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.16 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок HOOX и HOOG
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, примерно равная максимальной просадке HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -86.94% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -86.94% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.42% | -79.17% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.60% | -37.70% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.67% | 53.46% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и HOOG
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеют волатильность 43.41% и 43.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.41% | 43.09% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.80% | 101.33% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.82% | 137.25% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.31% | 145.07% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.31% | 145.07% | -0.76% |
Сравнение комиссий HOOX и HOOG
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и HOOG
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.77%, что больше доходности HOOG в 27.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 27.55% | 12.30% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 31.77% | 14.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, HOOX and HOOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HOOX has higher volatility (43.41%) compared to HOOG (43.09%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs HOOG's -86.94%.
On 1-year performance, HOOG leads with -21.60% vs -23.62% for HOOX. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HOOG has been the lower-risk option at 43.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOG has performed better with a -21.60% return vs -23.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOX has the higher dividend yield at 31.77%, compared with 27.55% for HOOG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 0.75% for HOOG.
HOOG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор