Сравнение HOOX с DFEN
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. HOOX is actively managed, while DFEN is passively managed. Over the past year, HOOX returned -60.99% vs 63.79% for DFEN. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HOOX charges 1.31%/yr vs 0.96%/yr for DFEN.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и DFEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -55.72%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 36.70%.
HOOX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -40.59%
- 6 месяцев
- -7.64%
- С начала года
- -55.72%
- 1 год
- -60.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 62.92%
DFEN
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- 36.70%
- 1 год
- 63.79%
- 3 года*
- 76.76%
- 5 лет*
- 37.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.94M | $12.80M | $14.99M | |
| $1.57M | $2.00M | $2.87M |
Сравнение доходности по годам HOOX и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -55.72% | 342.84% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 36.70% | 129.65% |
Correlation
The correlation between HOOX and DFEN is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение распределения секторов HOOX и DFEN
Секторы
HOOX
DFEN
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HOOX
DFEN
-
Сырьевые материалы
HOOX
-
DFEN
Коммуникационные услуги
HOOX
-
DFEN
-
Потребительский циклический сектор
HOOX
-
DFEN
-
Потребительский защитный сектор
HOOX
-
DFEN
-
Энергетика
HOOX
-
DFEN
-
Здравоохранение
HOOX
-
DFEN
-
Промышленность
HOOX
-
DFEN
Недвижимость
HOOX
-
DFEN
-
Технологии
HOOX
-
DFEN
Коммунальные услуги
HOOX
-
DFEN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. DFEN — Ранг доходности на риск
HOOX
DFEN
Сравнение HOOX c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOX | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.54 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 3.23 | -4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOX и DFEN
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, примерно равная максимальной просадке DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и DFEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -91.36% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -41.75% | -45.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.50% | -10.42% | -69.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.99% | -44.83% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.70% | 19.82% | +41.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и DFEN
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 34.93% по сравнению с Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) с волатильностью 22.29%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.93% | 22.29% | +12.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.34% | 55.89% | +50.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.29% | 68.42% | +71.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.95% | 60.92% | +82.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.95% | 71.60% | +71.35% |
Сравнение комиссий HOOX и DFEN
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DFEN в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и DFEN
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.89%, что больше доходности DFEN в 6.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 6.49% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 31.89% | 14.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOX and DFEN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOX has higher volatility (34.93%) compared to DFEN (22.29%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs DFEN's -91.36%.
On 1-year performance, DFEN leads with 63.79% vs -60.99% for HOOX. On fees, DFEN is cheaper at 0.96% per year. On volatility, DFEN has been the lower-risk option at 22.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFEN has performed better with a 63.79% return vs -60.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFEN is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOX has the higher dividend yield at 31.89%, compared with 6.49% for DFEN.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 0.96% for DFEN.
DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и DFEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор