PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOX с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOX с DFEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. HOOX is actively managed, while DFEN is passively managed. Over the past year, HOOX returned -31.77% vs 59.57% for DFEN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HOOX charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности HOOX и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOX показывает доходность -60.76%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 2.17%.

HOOX

1 день
-12.45%
1 месяц
10.42%
С начала года
-60.76%
6 месяцев
-72.98%
1 год
-31.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEN

1 день
-4.54%
1 месяц
12.97%
С начала года
2.17%
6 месяцев
21.41%
1 год
59.57%
3 года*
63.19%
5 лет*
26.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOX и DFEN

2026 (YTD)2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		-60.76%312.21%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		2.17%114.18%

Correlation

The correlation between HOOX and DFEN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов HOOX и DFEN

Секторы
HOOX
DFEN

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

19.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HOOX
100.0%
DFEN

-

Сырьевые материалы

HOOX

-

DFEN

-

Коммуникационные услуги

HOOX

-

DFEN

-

Потребительский циклический сектор

HOOX

-

DFEN

-

Потребительский защитный сектор

HOOX

-

DFEN

-

Энергетика

HOOX

-

DFEN

-

Здравоохранение

HOOX

-

DFEN

-

Промышленность

HOOX

-

DFEN
19.7%

Недвижимость

HOOX

-

DFEN

-

Технологии

HOOX

-

DFEN
0.0%

Коммунальные услуги

HOOX

-

DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с HOOX:
HOOX с HOOYHOOX с HOODHOOX с AMDLHOOX с HOOGHOOX с BEHOOX с HOOWHOOX с BKCH
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

HOOX vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOX
Ранг доходности на риск HOOX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOX: 66
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOX c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOOXDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.95

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
1.59

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.43

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

3.44

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOX vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа DFEN равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOX и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOXDFENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.95

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.21

+0.13

Просадки

Сравнение просадок HOOX и DFEN

Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, примерно равная максимальной просадке DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOXDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.11%

-91.36%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.11%

-41.75%

-45.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.84%

-33.04%

-48.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.46%

-45.27%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.44%

17.36%

+36.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOX и DFEN

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 41.73% по сравнению с Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) с волатильностью 22.35%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOXDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.73%

22.35%

+19.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.05%

53.06%

+47.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.62%

63.21%

+74.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

144.08%

60.16%

+83.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.08%

71.48%

+72.60%

Сравнение комиссий HOOX и DFEN

HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOX и DFEN

Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.99%, что больше доходности DFEN в 8.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.74%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		35.99%14.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HOOX and DFEN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOX has higher volatility (41.73%) compared to DFEN (22.35%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs DFEN's -91.36%.

On 1-year performance, DFEN leads with 59.57% vs -31.77% for HOOX. On fees, DFEN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DFEN has been the lower-risk option at 22.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFEN has performed better with a 59.57% return vs -31.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.

HOOX has the higher dividend yield at 35.99%, compared with 8.74% for DFEN.

They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 0.99% for DFEN.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOX и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор