Сравнение HOOX с MSTZ
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, HOOX returned -46.84% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. HOOX charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -40.46%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
HOOX
- 1 день
- -16.36%
- 1 месяц
- 14.11%
- 6 месяцев
- -36.36%
- С начала года
- -40.46%
- 1 год
- -46.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOX и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -40.46% | 342.84% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | 7.05% |
Correlation
The correlation between HOOX and MSTZ is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | -0.61 |
The correlation between HOOX and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
HOOX
MSTZ
Сравнение HOOX c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOX | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 3.55 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 6.84 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOX и MSTZ
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -99.38% | +12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -84.89% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.43% | -97.53% | +25.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.48% | -94.55% | +54.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.96% | 43.95% | +15.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и MSTZ
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) составляет 40.64%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что HOOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.64% | 55.03% | -14.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.30% | 134.45% | -28.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.53% | 148.58% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.71% | 170.73% | -27.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.71% | 170.73% | -27.02% |
Сравнение комиссий HOOX и MSTZ
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и MSTZ
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.72%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 23.72% | 14.12% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOX and MSTZ have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to HOOX (40.64%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -46.84% for HOOX. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, HOOX has been the lower-risk option at 40.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -46.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOX has the higher dividend yield at 23.72%, compared with 0.00% for MSTZ.
HOOX is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор