Сравнение HOOW с ULTY
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, HOOW returned -6.96% vs -8.47% for ULTY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOW charges 0.99%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 5.47%.
HOOW
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -12.18%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -12.18% | 52.60% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | -4.62% |
Correlation
The correlation between HOOW and ULTY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between HOOW and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HOOW и ULTY
Секторы
HOOW
ULTY
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HOOW
ULTY
Сырьевые материалы
HOOW
-
ULTY
Коммуникационные услуги
HOOW
-
ULTY
Потребительский циклический сектор
HOOW
-
ULTY
Потребительский защитный сектор
HOOW
-
ULTY
Энергетика
HOOW
-
ULTY
-
Здравоохранение
HOOW
-
ULTY
Промышленность
HOOW
-
ULTY
Недвижимость
HOOW
-
ULTY
-
Технологии
HOOW
-
ULTY
Коммунальные услуги
HOOW
-
ULTY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. ULTY — Ранг доходности на риск
HOOW
ULTY
Сравнение HOOW c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.95 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.35 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -0.66 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOW и ULTY
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -26.85% | -38.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | -24.16% | -41.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | -13.53% | -26.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.49% | -9.94% | -20.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.31% | 12.89% | +26.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и ULTY
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) имеет более высокую волатильность в 24.01% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что HOOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.01% | 6.08% | +17.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.40% | 16.60% | +47.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.21% | 21.84% | +62.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.98% | 27.15% | +56.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.98% | 27.15% | +56.83% |
Сравнение комиссий HOOW и ULTY
HOOW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и ULTY
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 133.11%, что больше доходности ULTY в 117.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 133.11% | 67.92% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and ULTY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOW has higher volatility (24.01%) compared to ULTY (6.08%). In terms of maximum drawdown, HOOW dropped -65.74% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, HOOW leads with -6.96% vs -8.47% for ULTY. On fees, HOOW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOW has performed better with a -6.96% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
HOOW has the higher dividend yield at 133.11%, compared with 117.30% for ULTY.
HOOW is categorized as Leveraged Equities, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 1.14% for ULTY.
HOOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор