Сравнение HOOW с RSBY
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, HOOW returned -6.96% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. HOOW charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.
HOOW
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -12.18%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 18.44%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -12.18% | 52.60% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.01% | -3.69% |
Correlation
The correlation between HOOW and RSBY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. RSBY — Ранг доходности на риск
HOOW
RSBY
Сравнение HOOW c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.32 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 5.39 | -5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOW и RSBY
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -23.32% | -42.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | -7.95% | -57.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | -6.07% | -34.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.49% | -13.29% | -17.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.31% | 3.41% | +35.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и RSBY
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) имеет более высокую волатильность в 24.01% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что HOOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.01% | 3.17% | +20.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.40% | 8.39% | +56.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.21% | 11.40% | +72.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.98% | 13.34% | +70.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.98% | 13.34% | +70.64% |
Сравнение комиссий HOOW и RSBY
HOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и RSBY
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 133.11%, что больше доходности RSBY в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 133.11% | 67.92% | 0.00% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and RSBY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOW has higher volatility (24.01%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, HOOW dropped -65.74% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs -6.96% for HOOW. On fees, RSBY is cheaper at 0.98% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs -6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSBY is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.
HOOW has the higher dividend yield at 133.11%, compared with 1.74% for RSBY.
HOOW is categorized as Leveraged Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Roundhill and Return Stacked. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 0.98% for RSBY.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор