Сравнение HOOW с RDTE
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and RDTE (Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, HOOW returned -6.96% vs 28.53% for RDTE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for RDTE.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и RDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 19.06%.
HOOW
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -12.18%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.69%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 19.06%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и RDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -12.18% | 52.60% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 19.06% | 12.75% |
Correlation
The correlation between HOOW and RDTE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between HOOW and RDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. RDTE — Ранг доходности на риск
HOOW
RDTE
Сравнение HOOW c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | RDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.13 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 10.84 | -11.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOW и RDTE
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и RDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -24.32% | -41.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | -9.17% | -56.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | -0.23% | -40.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.49% | -4.41% | -26.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.31% | 2.64% | +36.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и RDTE
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) имеет более высокую волатильность в 24.01% по сравнению с Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что HOOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.01% | 3.56% | +20.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.40% | 13.02% | +51.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.21% | 16.99% | +67.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.98% | 19.04% | +64.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.98% | 19.04% | +64.94% |
Сравнение комиссий HOOW и RDTE
HOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и RDTE
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 133.11%, что больше доходности RDTE в 44.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 133.11% | 67.92% | 0.00% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.85% | 50.16% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and RDTE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOW has higher volatility (24.01%) compared to RDTE (3.56%). In terms of maximum drawdown, HOOW dropped -65.74% vs RDTE's -24.32%.
On 1-year performance, RDTE leads with 28.53% vs -6.96% for HOOW. On fees, RDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 28.53% return vs -6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.
HOOW has the higher dividend yield at 133.11%, compared with 44.85% for RDTE.
HOOW is categorized as Leveraged Equities, while RDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 0.97% for RDTE.
RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и RDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор