Сравнение HOOW с MPLX
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while MPLX (MPLX LP) is a stock. Over the past year, HOOW returned -6.96% vs 22.54% for MPLX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и MPLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 11.35%.
HOOW
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -12.18%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MPLX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 28.58%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам HOOW и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -12.18% | 52.60% |
MPLX MPLX LP | 11.35% | 7.95% |
Correlation
The correlation between HOOW and MPLX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. MPLX — Ранг доходности на риск
HOOW
MPLX
Сравнение HOOW c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.94 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 6.81 | -6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOW и MPLX
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и MPLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -85.72% | +19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | -7.71% | -58.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | -1.50% | -38.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.49% | -29.77% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.31% | 3.32% | +35.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и MPLX
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) имеет более высокую волатильность в 24.01% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что HOOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.01% | 4.88% | +19.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.40% | 11.48% | +52.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.21% | 16.10% | +68.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.98% | 19.20% | +64.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.98% | 30.42% | +53.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и MPLX
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 133.11%, что больше доходности MPLX в 7.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 133.11% | 67.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPLX MPLX LP | 7.32% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and MPLX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOW has higher volatility (24.01%) compared to MPLX (4.88%). In terms of maximum drawdown, HOOW dropped -65.74% vs MPLX's -85.72%.
MPLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и MPLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор