Сравнение HOOW с ICOI
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, HOOW returned 28.92% vs -46.01% for ICOI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOW charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for ICOI.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и ICOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -14.70%, что значительно выше, чем у ICOI с доходностью -22.48%.
HOOW
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 47.20%
- С начала года
- -14.70%
- 6 месяцев
- -20.92%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -9.13%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -46.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и ICOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -14.70% | 52.60% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.48% | -25.38% |
Correlation
The correlation between HOOW and ICOI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between HOOW and ICOI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. ICOI — Ранг доходности на риск
HOOW
ICOI
Сравнение HOOW c ICOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | ICOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.79 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | -1.19 | +1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOW и ICOI
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки ICOI в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и ICOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -58.10% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | -58.10% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.07% | -55.39% | +13.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.96% | -28.53% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.05% | 38.60% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и ICOI
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) имеет более высокую волатильность в 28.68% по сравнению с Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) с волатильностью 13.77%. Это указывает на то, что HOOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.68% | 13.77% | +14.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.22% | 35.52% | +26.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.38% | 49.30% | +35.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.14% | 50.01% | +34.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.14% | 50.01% | +34.13% |
Сравнение комиссий HOOW и ICOI
HOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ICOI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и ICOI
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 136.33%, что меньше доходности ICOI в 338.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 136.33% | 67.92% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.69% | 247.40% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and ICOI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOW has higher volatility (28.68%) compared to ICOI (13.77%). In terms of maximum drawdown, HOOW dropped -65.74% vs ICOI's -58.10%.
On 1-year performance, HOOW leads with 28.92% vs -46.01% for ICOI. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 13.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOW has performed better with a 28.92% return vs -46.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.
ICOI has the higher dividend yield at 338.69%, compared with 136.33% for HOOW.
HOOW is categorized as Leveraged Equities, while ICOI is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and Bitwise. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 0.98% for ICOI.
HOOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и ICOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор