PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOW с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOW с GPIQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, HOOW returned 28.92% vs 32.06% for GPIQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности HOOW и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOW показывает доходность -14.70%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.86%.

HOOW

1 день
-2.94%
1 месяц
47.20%
С начала года
-14.70%
6 месяцев
-20.92%
1 год
28.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-2.96%
1 месяц
-0.00%
С начала года
14.86%
6 месяцев
13.78%
1 год
32.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOW и GPIQ

2026 (YTD)2025
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		-14.70%52.60%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.86%15.74%

Correlation

The correlation between HOOW and GPIQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.59

The correlation between HOOW and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HOOW и GPIQ

Секторы
HOOW
GPIQ

Финансовые услуги

3.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.1%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Финансовые услуги

HOOW
3.5%
GPIQ
0.2%

Сырьевые материалы

HOOW

-

GPIQ
1.0%

Коммуникационные услуги

HOOW

-

GPIQ
14.1%

Потребительский циклический сектор

HOOW

-

GPIQ
11.6%

Потребительский защитный сектор

HOOW

-

GPIQ
6.4%

Энергетика

HOOW

-

GPIQ
0.5%

Здравоохранение

HOOW

-

GPIQ
3.6%

Промышленность

HOOW

-

GPIQ
2.6%

Недвижимость

HOOW

-

GPIQ
0.1%

Технологии

HOOW

-

GPIQ
58.7%

Коммунальные услуги

HOOW

-

GPIQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с HOOW:
HOOW с HOOYHOOW с HOODHOOW с BLOXHOOW с PLTWHOOW с TSYYHOOW с COIWHOOW с QQQI
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

HOOW vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOW
Ранг доходности на риск HOOW: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOW: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOW c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOOWGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
2.12

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.79

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

3.38

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

14.28

-13.52

HOOW vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOW на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOW и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOOW и GPIQ

Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOWGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.74%

-21.06%

-44.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.74%

-9.51%

-56.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.07%

-3.21%

-38.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.96%

-2.27%

-27.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.05%

2.25%

+35.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOW и GPIQ

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) имеет более высокую волатильность в 28.68% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что HOOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOWGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.68%

7.78%

+20.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.22%

12.52%

+49.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.38%

15.17%

+69.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.14%

17.88%

+66.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.14%

17.88%

+66.26%

Сравнение комиссий HOOW и GPIQ

HOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOW и GPIQ

Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 136.33%, что больше доходности GPIQ в 9.60%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.60%9.81%9.18%1.74%
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		136.33%67.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HOOW and GPIQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOW has higher volatility (28.68%) compared to GPIQ (7.78%). In terms of maximum drawdown, HOOW dropped -65.74% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 32.06% vs 28.92% for HOOW. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 32.06% return vs 28.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.

HOOW has the higher dividend yield at 136.33%, compared with 9.60% for GPIQ.

HOOW is categorized as Leveraged Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOW и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор