PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOD с ZM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HOOD с ZM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and ZM (Zoom Video Communications, Inc.) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while ZM operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 3 years, HOOD returned 108.34%/yr vs 13.50%/yr for ZM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HOOD и ZM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Zoom Video Communications, Inc. (ZM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность -27.08%, что значительно ниже, чем у ZM с доходностью 17.77%.

HOOD

1 день
-6.63%
1 месяц
4.33%
С начала года
-27.08%
6 месяцев
-37.50%
1 год
13.74%
3 года*
108.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZM

1 день
-3.41%
1 месяц
-3.34%
С начала года
17.77%
6 месяцев
15.94%
1 год
24.95%
3 года*
13.50%
5 лет*
-21.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOD и ZM

2026 (YTD)20252024202320222021
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-27.08%203.54%192.46%56.51%-54.17%-48.99%
ZM
Zoom Video Communications, Inc.		17.77%5.73%13.49%6.16%-63.17%-52.36%

Correlation

The correlation between HOOD and ZM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.47

Over the past year, the correlation between HOOD and ZM has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOOD:

$75.46B

ZM:

$30.51B

EPS

HOOD:

$2.07

ZM:

$6.79

Коэффициент P/E

HOOD:

39.86

ZM:

14.97

Коэффициент PEG

HOOD:

0.00

ZM:

0.11

Коэффициент P/S

HOOD:

19.32

ZM:

6.28

Коэффициент P/B

HOOD:

7.79

ZM:

3.06

Общая выручка (12 мес.)

HOOD:

$3.91B

ZM:

$4.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOOD:

$2.86B

ZM:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

HOOD:

$1.80B

ZM:

$1.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robinhood Markets, Inc.

Zoom Video Communications, Inc.

Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY
Часто сравнивают с ZM:
ZM с RNGZM с SPYZM с QQQZM с PINSZM с AAPLZM с VOOZM с SWPPX

Доходность на риск

HOOD vs. ZM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ZM
Ранг доходности на риск ZM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOD c ZM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Zoom Video Communications, Inc. (ZM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOODZMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.61

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
1.21

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

1.03

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

2.84

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOD vs. ZM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ZM равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и ZM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOODZMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.61

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.13

+0.13

Просадки

Сравнение просадок HOOD и ZM

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, примерно равная максимальной просадке ZM в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и ZM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOODZMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.21%

-90.27%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.26%

-24.42%

-32.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.26%

-25.45%

-31.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-86.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.91%

-82.12%

+36.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.96%

-62.82%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.12%

8.99%

+22.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и ZM

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Zoom Video Communications, Inc. (ZM) с волатильностью 17.82%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOODZMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.12%

17.82%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.46%

34.16%

+16.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.04%

41.30%

+27.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.06%

44.43%

+29.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.06%

54.52%

+19.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и ZM

Ни HOOD, ни ZM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и ZM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Zoom Video Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
359.00M
1.24B
(HOOD) Общая выручка
(ZM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOOD и ZM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Robinhood Markets, Inc. и Zoom Video Communications, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
77.9%
Активы портфеля
HOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ZM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 964.72M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.

HOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ZM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.47M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.

HOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.

ZM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 425.68M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.

Часто задаваемые вопросы

HOOD and ZM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOD has higher volatility (23.12%) compared to ZM (17.82%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs ZM's -90.27%.

ZM currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOD и ZM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор