Сравнение HOOD с XLE
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, HOOD returned 11.03%/yr vs 22.66%/yr for XLE. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -17.95%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.95%.
HOOD
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -21.05%
- 6 месяцев
- 15.11%
- С начала года
- -17.95%
- 1 год
- -12.00%
- 3 года*
- 101.87%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.47%
XLE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 7.87%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.94B | $2.11B | $2.54B | |
| $1.81B | $1.78B | $1.93B |
Сравнение доходности по годам HOOD и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.95% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.95% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 14.47% |
Correlation
The correlation between HOOD and XLE is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between HOOD and XLE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. XLE — Ранг доходности на риск
HOOD
XLE
Сравнение HOOD c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.56 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 6.80 | -7.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и XLE
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -71.26% | -18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -14.98% | -42.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -20.14% | -37.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.88% | -26.04% | -61.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.13% | -7.73% | -31.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.05% | -17.93% | -42.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.08% | 5.64% | +28.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и XLE
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 17.36% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.36% | 6.16% | +11.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.76% | 16.48% | +36.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.02% | 21.12% | +48.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.40% | 25.76% | +42.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.86% | 29.58% | +44.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и XLE
HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
HOOD and XLE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (17.36%) compared to XLE (6.16%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор