PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOD с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOD с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 3 years, HOOD returned 107.01%/yr vs 29.98%/yr for USO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HOOD и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность -26.75%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.

HOOD

1 день
-6.02%
1 месяц
8.23%
С начала года
-26.75%
6 месяцев
-38.01%
1 год
15.52%
3 года*
107.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOD и USO

2026 (YTD)20252024202320222021
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-26.75%203.54%192.46%56.51%-54.17%-48.99%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%7.35%

Correlation

The correlation between HOOD and USO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.04

The correlation between HOOD and USO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robinhood Markets, Inc.

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

HOOD vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOD c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOODUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.31

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.89

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.38

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

5.01

-4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

9.42

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOD vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOODUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.31

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.18

+0.44

Просадки

Сравнение просадок HOOD и USO

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOODUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.21%

-98.19%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.26%

-20.39%

-36.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.26%

-26.05%

-31.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.66%

-85.01%

+39.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.99%

-75.30%

+14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.88%

10.82%

+20.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и USO

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 21.14% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOODUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.14%

14.87%

+6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.03%

38.23%

+11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.61%

44.20%

+24.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.99%

36.06%

+37.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.99%

39.00%

+34.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и USO

Ни HOOD, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HOOD and USO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOD has higher volatility (21.14%) compared to USO (14.87%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOD и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор