Сравнение HOOD с MSTR
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, HOOD returned 113.32%/yr vs 63.46%/yr for MSTR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HOOD показывает доходность -17.60%, а MSTR немного ниже – -18.41%.
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 15.48%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам HOOD и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -15.80% |
Correlation
The correlation between HOOD and MSTR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between HOOD and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HOOD:
$85.27B
MSTR:
$41.40B
HOOD:
$2.07
MSTR:
-$40.19
HOOD:
21.83
MSTR:
77.72
HOOD:
8.80
MSTR:
1.13
HOOD:
$3.91B
MSTR:
$490.47M
HOOD:
$2.86B
MSTR:
$334.08M
HOOD:
$1.80B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. MSTR — Ранг доходности на риск
HOOD
MSTR
Сравнение HOOD c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.82 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.88 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -1.27 | +2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и MSTR
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -99.86% | +9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -76.53% | +19.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -77.42% | +20.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.88% | -73.84% | +34.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -86.45% | +25.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.69% | 53.01% | -21.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и MSTR
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 21.60%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 21.60% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.85% | 57.34% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.33% | 71.15% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.06% | 90.79% | -16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.06% | 73.80% | +0.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и MSTR
Ни HOOD, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HOOD and MSTR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.07%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs MSTR's -99.86%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор