Сравнение HOOD с MS
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, HOOD returned 113.32%/yr vs 38.69%/yr for MS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -17.60%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 21.88%.
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 21.42%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 10.43%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 66.17%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
Сравнение доходности по годам HOOD и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 3.64% |
Correlation
The correlation between HOOD and MS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
HOOD:
$85.27B
MS:
$340.97B
HOOD:
$2.07
MS:
$11.41
HOOD:
45.04
MS:
18.75
HOOD:
0.00
MS:
1.76
HOOD:
21.83
MS:
2.84
HOOD:
8.80
MS:
3.26
HOOD:
$3.91B
MS:
$120.22B
HOOD:
$2.86B
MS:
$69.72B
HOOD:
$1.80B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. MS — Ранг доходности на риск
HOOD
MS
Сравнение HOOD c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.43 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 3.53 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 11.65 | -10.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и MS
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, примерно равная максимальной просадке MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -88.12% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -18.83% | -38.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -29.24% | -28.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.88% | -1.94% | -36.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -33.69% | -27.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.69% | 5.70% | +25.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и MS
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 8.62% | +14.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.85% | 21.46% | +29.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.33% | 25.81% | +43.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.06% | 28.75% | +45.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.06% | 31.51% | +42.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и MS
HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и MS
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and MS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.07%) compared to MS (8.62%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор