Сравнение HOOD с CBOE
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HOOD in Capital Markets, CBOE in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 3 years, HOOD returned 113.32%/yr vs 31.02%/yr for CBOE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -17.60%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 18.03%.
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 21.42%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам HOOD и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 12.49% |
Correlation
The correlation between HOOD and CBOE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between HOOD and CBOE shifts across timeframes, from -0.08 (3 years) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HOOD:
$85.27B
CBOE:
$30.97B
HOOD:
$2.07
CBOE:
$11.77
HOOD:
45.04
CBOE:
25.07
HOOD:
0.00
CBOE:
0.47
HOOD:
21.83
CBOE:
6.46
HOOD:
8.80
CBOE:
5.76
HOOD:
$3.91B
CBOE:
$4.79B
HOOD:
$2.86B
CBOE:
$2.50B
HOOD:
$1.80B
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. CBOE — Ранг доходности на риск
HOOD
CBOE
Сравнение HOOD c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.29 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 5.70 | -4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и CBOE
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -43.23% | -46.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -24.69% | -32.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -24.69% | -32.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.88% | -19.41% | -19.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -11.41% | -49.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.69% | 5.58% | +26.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и CBOE
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 15.70%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 15.70% | +7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.85% | 24.24% | +26.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.33% | 27.44% | +41.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.06% | 23.27% | +50.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.06% | 25.36% | +48.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и CBOE
HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и CBOE
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and CBOE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.07%) compared to CBOE (15.70%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор