PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HON с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HON с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HON (Honeywell International Inc) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, HON returned 9.47%/yr vs 9.47%/yr for XLE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HON и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeywell International Inc (HON) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HON показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции HON – 9.47% и акции XLE – 9.47%.

HON

1 день
1.57%
1 месяц
-5.96%
6 месяцев
1.42%
С начала года
11.78%
1 год
-1.23%
3 года*
5.47%
5 лет*
1.98%
10 лет*
9.47%

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HON и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HON
Honeywell International Inc		11.78%-6.37%10.02%0.02%4.90%-0.29%22.97%36.70%-8.27%35.10%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between HON and XLE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.44

The correlation between HON and XLE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honeywell International Inc

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с HON:
HON с VOOHON с ROKHON с HPQHON с FIDUHON с UECHON с IEXHON с VRSK
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

HON vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HON
Ранг доходности на риск HON: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HON: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HON c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HONXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.75

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.32

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.45

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

6.58

-6.70

HON vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HON на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HON и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HON и XLE

Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HONXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-71.26%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-14.98%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-20.14%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-26.04%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.01%

-66.81%

+23.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.52%

-8.20%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-17.95%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

5.57%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HON и XLE

Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HONXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

6.10%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

16.65%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

20.96%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

25.87%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

29.58%

-5.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HON и XLE

Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности XLE в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HON
Honeywell International Inc		2.15%2.25%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.07%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

HON and XLE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HON has higher volatility (10.11%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HON и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор