Сравнение HON с MSTR
HON (Honeywell International Inc) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. HON operates in Conglomerates (Industrials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, HON returned 10.02%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HON и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 10.02% против 20.92% соответственно.
HON
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 10.02%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам HON и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 14.11% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between HON and MSTR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.30 |
The correlation between HON and MSTR shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HON:
$140.65B
MSTR:
$41.40B
HON:
$6.42
MSTR:
-$40.19
HON:
3.83
MSTR:
77.72
HON:
6.60
MSTR:
1.13
HON:
$36.76B
MSTR:
$490.47M
HON:
$13.58B
MSTR:
$334.08M
HON:
$6.55B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HON vs. MSTR — Ранг доходности на риск
HON
MSTR
Сравнение HON c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HON | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.82 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.88 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -1.27 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HON и MSTR
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HON | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -99.86% | +29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -76.53% | +59.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -77.42% | +55.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -84.11% | +56.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | -89.27% | +46.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -73.84% | +63.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -86.45% | +66.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 53.01% | -43.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HON и MSTR
Текущая волатильность для Honeywell International Inc (HON) составляет 11.56%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что HON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HON | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 21.60% | -10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 57.34% | -38.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.12% | 71.15% | -47.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 90.79% | -68.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 73.80% | -50.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и MSTR
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.10% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HON и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HON and MSTR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to HON (11.56%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs MSTR's -99.86%.
HON currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HON и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор