Сравнение HON с IWR
HON (Honeywell International Inc) is a stock, while IWR (iShares Russell Midcap ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Over the past 10 years, HON returned 10.02%/yr vs 11.79%/yr for IWR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HON и IWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 13.23%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям IWR по среднегодовой доходности: 10.02% против 11.79% соответственно.
HON
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 10.02%
IWR
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам HON и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 14.11% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 13.23% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
Correlation
The correlation between HON and IWR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2001 г. | 0.69 |
The correlation between HON and IWR shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HON vs. IWR — Ранг доходности на риск
HON
IWR
Сравнение HON c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HON | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.68 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 10.26 | -9.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HON и IWR
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и IWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HON | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -58.78% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -8.17% | -8.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -21.09% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -26.18% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | -40.59% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | 0.00% | -10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -7.80% | -12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 2.13% | +7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HON и IWR
Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HON | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 4.49% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 10.34% | +8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.12% | 13.79% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 18.28% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 19.38% | +4.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и IWR
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности IWR в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.10% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.14% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
HON and IWR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HON has higher volatility (11.56%) compared to IWR (4.49%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs IWR's -58.78%.
IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HON и IWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор