Сравнение HON с CB
HON (Honeywell International Inc) and CB (Chubb Limited) are both stocks. HON operates in Conglomerates (Industrials), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, HON returned 10.02%/yr vs 12.26%/yr for CB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HON и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 10.02% против 12.26% соответственно.
HON
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 10.02%
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам HON и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 14.11% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between HON and CB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between HON and CB has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HON:
$140.65B
CB:
$129.48B
HON:
$6.42
CB:
$28.35
HON:
34.34
CB:
11.58
HON:
3.83
CB:
2.72
HON:
6.60
CB:
1.62
HON:
$36.76B
CB:
$48.15B
HON:
$13.58B
CB:
$17.01B
HON:
$6.55B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HON vs. CB — Ранг доходности на риск
HON
CB
Сравнение HON c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HON | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.64 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 3.73 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HON и CB
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HON | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -50.99% | -19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -9.36% | -7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -14.35% | -7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -19.26% | -7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | -42.59% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -3.68% | -7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -10.68% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 4.11% | +5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HON и CB
Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HON | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 6.08% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 13.12% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.12% | 17.67% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 20.33% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 23.69% | -0.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и CB
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности CB в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.49% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
HON Honeywell International Inc | 2.10% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HON и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HON and CB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HON has higher volatility (11.56%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HON и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор