Сравнение HON с BIL
HON (Honeywell International Inc) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, HON returned 9.47%/yr vs 2.23%/yr for BIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HON и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции HON превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 9.47% против 2.23% соответственно.
HON
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -5.96%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 11.78%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 9.47%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам HON и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 11.78% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.92% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between HON and BIL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HON vs. BIL — Ранг доходности на риск
HON
BIL
Сравнение HON c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HON | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -153.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 69.35 | -68.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 349.26 | -349.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 2,476.82 | -2,476.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HON и BIL
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HON | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -0.78% | -69.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -0.01% | -16.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -0.01% | -22.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -0.08% | -27.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | -0.21% | -42.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.52% | 0.00% | -12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -0.26% | -20.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 0.00% | +10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HON и BIL
Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HON | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 0.07% | +10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 0.14% | +20.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 0.20% | +25.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 0.26% | +22.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.80% | 0.26% | +23.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и BIL
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности BIL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
HON Honeywell International Inc | 2.15% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
HON and BIL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HON has higher volatility (10.11%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HON и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор