PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HOLX с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HOLX с LLY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hologic, Inc. (HOLX) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOLX или LLY.

Корреляция

Корреляция между HOLX и LLY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HOLX и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hologic, Inc. (HOLX) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOLX:

-0.93

LLY:

0.00

Коэф-т Сортино

HOLX:

-1.19

LLY:

0.20

Коэф-т Омега

HOLX:

0.84

LLY:

1.03

Коэф-т Кальмара

HOLX:

-0.56

LLY:

-0.08

Коэф-т Мартина

HOLX:

-1.45

LLY:

-0.15

Индекс Язвы

HOLX:

15.45%

LLY:

12.52%

Дневная вол-ть

HOLX:

23.60%

LLY:

38.16%

Макс. просадка

HOLX:

-93.75%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

HOLX:

-32.92%

LLY:

-21.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOLX:

$13.11B

LLY:

$678.30B

EPS

HOLX:

$2.38

LLY:

$12.27

Коэффициент P/E

HOLX:

24.71

LLY:

61.58

Коэффициент PEG

HOLX:

1.27

LLY:

1.16

Коэффициент P/S

HOLX:

3.25

LLY:

13.84

Коэффициент P/B

HOLX:

2.74

LLY:

44.23

Общая выручка (12 мес.)

HOLX:

$4.03B

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOLX:

$2.08B

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

HOLX:

$1.02B

LLY:

$16.67B

Доходность по периодам

С начала года, HOLX показывает доходность -18.42%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции HOLX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 5.51% против 28.72% соответственно.

HOLX

С начала года

-18.42%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-25.92%

1 год

-21.73%

5 лет

2.76%

10 лет

5.51%

LLY

С начала года

-1.96%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

-8.93%

1 год

0.06%

5 лет

38.62%

10 лет

28.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOLX и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLX
Ранг риск-скорректированной доходности HOLX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOLX c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и LLY

HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOLX
Hologic, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.71%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок HOLX и LLY

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и LLY

Текущая волатильность для Hologic, Inc. (HOLX) составляет 10.13%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что HOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
1.01B
12.73B
(HOLX) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOLX и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hologic, Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
38.0%
82.5%
(HOLX) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
HOLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hologic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 382.00M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

HOLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hologic, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

HOLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hologic, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.40M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.