PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOLX с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HOLX и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hologic, Inc. (HOLX) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.67%
-6.84%
HOLX
LLY

Доходность по периодам

С начала года, HOLX показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 29.49%. За последние 10 лет акции HOLX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 11.47% против 29.85% соответственно.


HOLX

С начала года

10.17%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

6.39%

1 год

9.06%

5 лет (среднегодовая)

9.52%

10 лет (среднегодовая)

11.47%

LLY

С начала года

29.49%

1 месяц

-17.38%

6 месяцев

-6.96%

1 год

26.84%

5 лет (среднегодовая)

47.22%

10 лет (среднегодовая)

29.85%

Фундаментальные показатели


HOLXLLY
Рыночная капитализация$18.13B$715.22B
EPS$3.32$9.57
Цена/прибыль23.5178.73
PEG коэффициент1.260.69
Общая выручка (12 мес.)$4.03B$40.86B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.26B$33.33B
EBITDA (12 мес.)$1.19B$12.51B

Основные характеристики


HOLXLLY
Коэф-т Шарпа0.550.92
Коэф-т Сортино0.851.44
Коэф-т Омега1.111.19
Коэф-т Кальмара0.431.13
Коэф-т Мартина2.674.10
Индекс Язвы3.55%6.68%
Дневная вол-ть17.22%29.89%
Макс. просадка-93.75%-68.27%
Текущая просадка-10.21%-21.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HOLX и LLY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOLX c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOLX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.550.92
Коэффициент Сортино HOLX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.851.44
Коэффициент Омега HOLX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.19
Коэффициент Кальмара HOLX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.431.13
Коэффициент Мартина HOLX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.674.10
HOLX
LLY

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.55
0.92
HOLX
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и LLY

HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HOLX
Hologic, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.69%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%

Просадки

Сравнение просадок HOLX и LLY

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.21%
-21.76%
HOLX
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и LLY

Текущая волатильность для Hologic, Inc. (HOLX) составляет 7.89%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что HOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.89%
11.78%
HOLX
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию