Сравнение HOLX с FAT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HOLX с FAT

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hologic, Inc. (HOLX) и FAT Brands Inc. (FAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOLX или FAT.

Корреляция

Корреляция между HOLX и FAT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HOLX и FAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hologic, Inc. (HOLX) и FAT Brands Inc. (FAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HOLX

FAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOLX:

-0.31

FAT:

-0.14

Коэф-т Сортино

HOLX:

-0.32

FAT:

0.16

Коэф-т Омега

HOLX:

0.96

FAT:

1.03

Коэф-т Кальмара

HOLX:

-0.25

FAT:

-0.12

Коэф-т Мартина

HOLX:

-0.98

FAT:

-0.19

Индекс Язвы

HOLX:

5.63%

FAT:

34.72%

Дневная вол-ть

HOLX:

17.55%

FAT:

49.64%

Макс. просадка

HOLX:

-93.75%

FAT:

-81.65%

Текущая просадка

HOLX:

-21.58%

FAT:

-48.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOLX:

$15.60B

FAT:

$89.74M

EPS

HOLX:

$3.32

FAT:

-$9.22

Общая выручка (12 мес.)

HOLX:

$3.02B

FAT:

$447.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

HOLX:

$1.69B

FAT:

$120.95M

EBITDA (12 мес.)

HOLX:

$990.50M

FAT:

$17.89M

Доходность по периодам

С начала года, HOLX показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у FAT с доходностью 0.64%.

HOLX

С начала года

-4.63%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-12.85%

1 год

-5.68%

5 лет

4.84%

10 лет

9.03%

FAT

С начала года

0.64%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

7.98%

1 год

-7.47%

5 лет

30.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOLX и FAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HOLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FAT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOLX c FAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и FAT Brands Inc. (FAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOLX

FAT

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа FAT равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и FAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HOLX

FAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и FAT

HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
HOLX Hologic, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FAT FAT Brands Inc.	10.46%	10.53%	9.24%	10.92%	4.91%	0.00%	6.37%	18.88%

Просадки

Сравнение просадок HOLX и FAT

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки FAT в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и FAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HOLX

FAT

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и FAT

Hologic, Inc. (HOLX) и FAT Brands Inc. (FAT) имеют волатильность 5.21% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HOLX

FAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и FAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и FAT Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HOLX с FAT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HOLX и FAT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOLX и FAT

HOLX

FAT

Сравнение HOLX c FAT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и FAT

Просадки

Сравнение просадок HOLX и FAT

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и FAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и FAT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество