PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOLX с FAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


HOLXFAT
Дох-ть с нач. г.17.17%-6.11%
Дох-ть за 1 год21.92%-9.39%
Дох-ть за 3 года6.71%-15.95%
Дох-ть за 5 лет11.55%27.77%
Коэф-т Шарпа1.45-0.15
Коэф-т Сортино2.270.14
Коэф-т Омега1.271.02
Коэф-т Кальмара1.10-0.13
Коэф-т Мартина7.67-0.25
Индекс Язвы3.35%30.73%
Дневная вол-ть17.48%50.27%
Макс. просадка-93.75%-81.65%
Текущая просадка-4.51%-50.19%

Фундаментальные показатели


HOLXFAT
Рыночная капитализация$19.45B$89.82M
EPS$2.93-$8.07
Общая выручка (12 мес.)$3.04B$143.83B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.70B$46.70B
EBITDA (12 мес.)$851.40M-$64.96B

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между HOLX и FAT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HOLX и FAT

С начала года, HOLX показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у FAT с доходностью -6.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.26%
-24.70%
HOLX
FAT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOLX c FAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и FAT Brands Inc. (FAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HOLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOLX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HOLX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HOLX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HOLX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HOLX, с текущим значением в 7.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.67
FAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAT, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAT, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAT, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.25

Сравнение коэффициента Шарпа HOLX и FAT

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа FAT равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и FAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
-0.15
HOLX
FAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и FAT

HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%.


TTM202320222021202020192018
HOLX
Hologic, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAT
FAT Brands Inc.
10.53%9.24%10.92%4.91%0.00%6.37%18.88%

Просадки

Сравнение просадок HOLX и FAT

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки FAT в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и FAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.51%
-50.19%
HOLX
FAT

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и FAT

Текущая волатильность для Hologic, Inc. (HOLX) составляет 4.30%, в то время как у FAT Brands Inc. (FAT) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что HOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
7.88%
HOLX
FAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и FAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и FAT Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию