Сравнение HOLX с FAT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HOLX с FAT

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hologic, Inc. (HOLX) и FAT Brands Inc. (FAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOLX или FAT.

Корреляция

Корреляция между HOLX и FAT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HOLX и FAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hologic, Inc. (HOLX) и FAT Brands Inc. (FAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HOLX

FAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOLX:

-0.97

FAT:

-0.39

Коэф-т Сортино

HOLX:

-1.21

FAT:

-0.20

Коэф-т Омега

HOLX:

0.84

FAT:

0.97

Коэф-т Кальмара

HOLX:

-0.66

FAT:

-0.38

Коэф-т Мартина

HOLX:

-1.73

FAT:

-0.92

Индекс Язвы

HOLX:

11.81%

FAT:

23.16%

Дневная вол-ть

HOLX:

21.00%

FAT:

54.59%

Макс. просадка

HOLX:

-93.75%

FAT:

-78.79%

Текущая просадка

HOLX:

-30.92%

FAT:

-43.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOLX:

$13.67B

FAT:

$51.66M

EPS

HOLX:

$3.16

FAT:

-$11.60

Общая выручка (12 мес.)

HOLX:

$3.02B

FAT:

$440.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

HOLX:

$1.71B

FAT:

$114.50M

EBITDA (12 мес.)

HOLX:

$1.03B

FAT:

-$22.27M

Доходность по периодам

С начала года, HOLX показывает доходность -15.99%, что значительно ниже, чем у FAT с доходностью -1.82%.

HOLX

С начала года

-15.99%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

-24.08%

1 год

-20.40%

5 лет

13.09%

10 лет

6.29%

FAT

С начала года

-1.82%

1 месяц

-13.13%

6 месяцев

15.96%

1 год

-20.74%

5 лет

56.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOLX и FAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HOLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FAT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOLX c FAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и FAT Brands Inc. (FAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HOLX: -0.97

FAT: -0.39

Коэффициент Сортино

HOLX: -1.21

FAT: -0.20

Коэффициент Омега

HOLX: 0.84

FAT: 0.97

Коэффициент Кальмара

HOLX: -0.66

FAT: -0.38

Коэффициент Мартина

HOLX: -1.73

FAT: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа FAT равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и FAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HOLX

FAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и FAT

HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
HOLX Hologic, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FAT FAT Brands Inc.	12.30%	14.71%	14.75%	13.01%	6.86%	0.00%	6.37%	28.89%

Просадки

Сравнение просадок HOLX и FAT

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки FAT в -78.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и FAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HOLX

FAT

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и FAT

Текущая волатильность для Hologic, Inc. (HOLX) составляет 7.88%, в то время как у FAT Brands Inc. (FAT) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что HOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HOLX

FAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и FAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и FAT Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HOLX с FAT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HOLX и FAT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOLX и FAT

HOLX

FAT

Сравнение HOLX c FAT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и FAT

Просадки

Сравнение просадок HOLX и FAT

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и FAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и FAT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество