PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOLX с CHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HOLX и CHD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности HOLX и CHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hologic, Inc. (HOLX) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,365.33%
10,889.12%
HOLX
CHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOLX:

0.11

CHD:

1.07

Коэф-т Сортино

HOLX:

0.27

CHD:

1.58

Коэф-т Омега

HOLX:

1.03

CHD:

1.19

Коэф-т Кальмара

HOLX:

0.10

CHD:

1.60

Коэф-т Мартина

HOLX:

0.42

CHD:

3.85

Индекс Язвы

HOLX:

4.46%

CHD:

4.50%

Дневная вол-ть

HOLX:

17.32%

CHD:

16.24%

Макс. просадка

HOLX:

-93.75%

CHD:

-51.52%

Текущая просадка

HOLX:

-18.27%

CHD:

-5.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOLX:

$16.40B

CHD:

$25.92B

EPS

HOLX:

$3.32

CHD:

$2.23

Цена/прибыль

HOLX:

21.77

CHD:

47.44

PEG коэффициент

HOLX:

0.89

CHD:

3.65

Общая выручка (12 мес.)

HOLX:

$4.03B

CHD:

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOLX:

$2.26B

CHD:

$2.70B

EBITDA (12 мес.)

HOLX:

$1.19B

CHD:

$987.10M

Доходность по периодам

С начала года, HOLX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции HOLX уступали акциям CHD по среднегодовой доходности: 10.36% против 11.69% соответственно.


HOLX

С начала года

0.28%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

-1.94%

1 год

0.82%

5 лет

6.62%

10 лет

10.36%

CHD

С начала года

13.45%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-2.06%

1 год

16.87%

5 лет

9.89%

10 лет

11.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOLX c CHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOLX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.111.07
Коэффициент Сортино HOLX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.271.58
Коэффициент Омега HOLX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.19
Коэффициент Кальмара HOLX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.101.60
Коэффициент Мартина HOLX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.423.85
HOLX
CHD

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа CHD равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и CHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.11
1.07
HOLX
CHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и CHD

HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HOLX
Hologic, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHD
Church & Dwight Co., Inc.
1.07%1.15%1.31%0.99%1.10%1.30%1.33%1.51%1.61%1.58%1.57%1.69%

Просадки

Сравнение просадок HOLX и CHD

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и CHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.27%
-5.48%
HOLX
CHD

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и CHD

Hologic, Inc. (HOLX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что HOLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.82%
3.62%
HOLX
CHD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и CHD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab