PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOLX с CHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HOLX и CHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hologic, Inc. (HOLX) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.67%
6.01%
HOLX
CHD

Доходность по периодам

С начала года, HOLX показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 20.02%. За последние 10 лет акции HOLX уступали акциям CHD по среднегодовой доходности: 11.47% против 13.20% соответственно.


HOLX

С начала года

10.17%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

6.39%

1 год

9.06%

5 лет (среднегодовая)

9.52%

10 лет (среднегодовая)

11.47%

CHD

С начала года

20.02%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

6.06%

1 год

20.61%

5 лет (среднегодовая)

11.60%

10 лет (среднегодовая)

13.20%

Фундаментальные показатели


HOLXCHD
Рыночная капитализация$18.13B$27.27B
EPS$3.32$2.23
Цена/прибыль23.5149.91
PEG коэффициент1.263.82
Общая выручка (12 мес.)$4.03B$6.05B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.26B$2.70B
EBITDA (12 мес.)$1.19B$987.10M

Основные характеристики


HOLXCHD
Коэф-т Шарпа0.551.32
Коэф-т Сортино0.851.87
Коэф-т Омега1.111.24
Коэф-т Кальмара0.432.06
Коэф-т Мартина2.674.98
Индекс Язвы3.55%4.47%
Дневная вол-ть17.22%16.89%
Макс. просадка-93.75%-51.52%
Текущая просадка-10.21%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HOLX и CHD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOLX c CHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOLX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.551.32
Коэффициент Сортино HOLX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.851.87
Коэффициент Омега HOLX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.24
Коэффициент Кальмара HOLX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.432.06
Коэффициент Мартина HOLX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.674.98
HOLX
CHD

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа CHD равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и CHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.55
1.32
HOLX
CHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и CHD

HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HOLX
Hologic, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHD
Church & Dwight Co., Inc.
1.01%1.15%1.31%0.99%1.10%1.30%1.33%1.51%1.61%1.58%1.57%1.69%

Просадки

Сравнение просадок HOLX и CHD

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и CHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.21%
0
HOLX
CHD

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и CHD

Hologic, Inc. (HOLX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что HOLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.89%
6.46%
HOLX
CHD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и CHD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию