PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOLX с CHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


HOLXCHD
Дох-ть с нач. г.17.17%9.80%
Дох-ть за 1 год21.92%19.98%
Дох-ть за 3 года6.71%6.33%
Дох-ть за 5 лет11.55%10.13%
Дох-ть за 10 лет12.35%12.39%
Коэф-т Шарпа1.450.74
Коэф-т Сортино2.271.09
Коэф-т Омега1.271.14
Коэф-т Кальмара1.100.87
Коэф-т Мартина7.672.99
Индекс Язвы3.35%4.43%
Дневная вол-ть17.48%16.92%
Макс. просадка-93.75%-51.52%
Текущая просадка-4.51%-6.06%

Фундаментальные показатели


HOLXCHD
Рыночная капитализация$19.45B$25.66B
EPS$2.93$2.19
Цена/прибыль28.5747.01
PEG коэффициент1.313.61
Общая выручка (12 мес.)$3.04B$6.05B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.70B$2.70B
EBITDA (12 мес.)$851.40M$930.30M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HOLX и CHD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HOLX и CHD

С начала года, HOLX показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у CHD с доходностью 9.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HOLX имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции CHD немного впереди с 12.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.26%
-1.79%
HOLX
CHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOLX c CHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HOLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOLX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HOLX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HOLX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HOLX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HOLX, с текущим значением в 7.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.67
CHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHD, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHD, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHD, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.99

Сравнение коэффициента Шарпа HOLX и CHD

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа CHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и CHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
0.74
HOLX
CHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и CHD

HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HOLX
Hologic, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHD
Church & Dwight Co., Inc.
1.09%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%1.57%1.69%

Просадки

Сравнение просадок HOLX и CHD

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и CHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.51%
-6.06%
HOLX
CHD

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и CHD

Текущая волатильность для Hologic, Inc. (HOLX) составляет 4.30%, в то время как у Church & Dwight Co., Inc. (CHD) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что HOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
6.62%
HOLX
CHD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и CHD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию