Сравнение HOLX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hologic, Inc. (HOLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOLX или VOO.
Основные характеристики
| HOLX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.17% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | 21.92% | 32.98% |
| Дох-ть за 3 года | 6.71% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.55% | 15.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.35% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 7.67 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 3.35% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.48% | 12.06% |
| Макс. просадка | -93.75% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.51% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между HOLX и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HOLX и VOO
С начала года, HOLX показывает доходность 17.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HOLX имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции VOO немного впереди с 12.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HOLX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLX и VOO
HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLX Hologic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HOLX и VOO
Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HOLX и VOO
Hologic, Inc. (HOLX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что HOLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.