PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOLX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HOLX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hologic, Inc. (HOLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.67%
12.85%
HOLX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, HOLX показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции HOLX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.47% против 13.18% соответственно.


HOLX

С начала года

10.17%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

6.39%

1 год

9.06%

5 лет (среднегодовая)

9.52%

10 лет (среднегодовая)

11.47%

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


HOLXVOO
Коэф-т Шарпа0.552.70
Коэф-т Сортино0.853.60
Коэф-т Омега1.111.50
Коэф-т Кальмара0.433.90
Коэф-т Мартина2.6717.65
Индекс Язвы3.55%1.86%
Дневная вол-ть17.22%12.19%
Макс. просадка-93.75%-33.99%
Текущая просадка-10.21%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HOLX и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOLX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOLX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.552.70
Коэффициент Сортино HOLX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.853.60
Коэффициент Омега HOLX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.50
Коэффициент Кальмара HOLX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.433.90
Коэффициент Мартина HOLX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.6717.65
HOLX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.55
2.70
HOLX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и VOO

HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HOLX
Hologic, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок HOLX и VOO

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.21%
-0.86%
HOLX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и VOO

Hologic, Inc. (HOLX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что HOLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.89%
3.99%
HOLX
VOO