Сравнение HOLX с ISRG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HOLX с ISRG

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hologic, Inc. (HOLX) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOLX или ISRG.

Корреляция

Корреляция между HOLX и ISRG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HOLX и ISRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hologic, Inc. (HOLX) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HOLX

ISRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOLX:

-0.67

ISRG:

2.19

Коэф-т Сортино

HOLX:

-0.77

ISRG:

3.36

Коэф-т Омега

HOLX:

0.89

ISRG:

1.42

Коэф-т Кальмара

HOLX:

-0.49

ISRG:

6.69

Коэф-т Мартина

HOLX:

-1.79

ISRG:

19.71

Индекс Язвы

HOLX:

7.65%

ISRG:

2.90%

Дневная вол-ть

HOLX:

20.36%

ISRG:

26.15%

Макс. просадка

HOLX:

-93.75%

ISRG:

-82.25%

Текущая просадка

HOLX:

-27.87%

ISRG:

-2.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOLX:

$14.28B

ISRG:

$212.41B

EPS

HOLX:

$3.14

ISRG:

$6.49

Цена/прибыль

HOLX:

20.14

ISRG:

91.76

PEG коэффициент

HOLX:

1.39

ISRG:

4.09

Общая выручка (12 мес.)

HOLX:

$4.04B

ISRG:

$8.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOLX:

$2.27B

ISRG:

$5.63B

EBITDA (12 мес.)

HOLX:

$1.34B

ISRG:

$2.76B

Доходность по периодам

С начала года, HOLX показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у ISRG с доходностью 14.10%. За последние 10 лет акции HOLX уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 7.58% против 26.48% соответственно.

HOLX

С начала года

-12.28%

1 месяц

-8.01%

6 месяцев

-22.39%

1 год

-14.31%

5 лет

3.60%

10 лет

7.58%

ISRG

С начала года

14.10%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

24.34%

1 год

56.65%

5 лет

24.31%

10 лет

26.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOLX и ISRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HOLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ISRG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOLX c ISRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOLX

ISRG

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа ISRG равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и ISRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HOLX

ISRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и ISRG

Ни HOLX, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HOLX и ISRG

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и ISRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HOLX

ISRG

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и ISRG

Hologic, Inc. (HOLX) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что HOLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HOLX

ISRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и ISRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HOLX с ISRG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HOLX и ISRG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOLX и ISRG

HOLX

ISRG

Сравнение HOLX c ISRG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и ISRG

Просадки

Сравнение просадок HOLX и ISRG

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и ISRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и ISRG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество