Сравнение HOLX с ISRG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HOLX с ISRG

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hologic, Inc. (HOLX) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOLX или ISRG.

Корреляция

Корреляция между HOLX и ISRG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HOLX и ISRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hologic, Inc. (HOLX) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HOLX

ISRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOLX:

-0.98

ISRG:

0.75

Коэф-т Сортино

HOLX:

-1.22

ISRG:

1.23

Коэф-т Омега

HOLX:

0.84

ISRG:

1.17

Коэф-т Кальмара

HOLX:

-0.67

ISRG:

0.86

Коэф-т Мартина

HOLX:

-1.70

ISRG:

3.51

Индекс Язвы

HOLX:

12.17%

ISRG:

6.36%

Дневная вол-ть

HOLX:

21.07%

ISRG:

29.79%

Макс. просадка

HOLX:

-93.75%

ISRG:

-82.25%

Текущая просадка

HOLX:

-30.11%

ISRG:

-24.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOLX:

$13.74B

ISRG:

$161.79B

EPS

HOLX:

$3.16

ISRG:

$6.41

Цена/прибыль

HOLX:

19.26

ISRG:

70.45

PEG коэффициент

HOLX:

1.33

ISRG:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

HOLX:

$3.02B

ISRG:

$6.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOLX:

$1.71B

ISRG:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

HOLX:

$1.03B

ISRG:

$2.18B

Доходность по периодам

С начала года, HOLX показывает доходность -15.01%, что значительно ниже, чем у ISRG с доходностью -11.18%. За последние 10 лет акции HOLX уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 6.31% против 22.98% соответственно.

HOLX

С начала года

-15.01%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-23.30%

1 год

-21.43%

5 лет

9.28%

10 лет

6.31%

ISRG

С начала года

-11.18%

1 месяц

-10.54%

6 месяцев

-1.61%

1 год

19.37%

5 лет

22.29%

10 лет

22.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOLX и ISRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HOLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ISRG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOLX c ISRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HOLX: -0.98

ISRG: 0.75

Коэффициент Сортино

HOLX: -1.22

ISRG: 1.23

Коэффициент Омега

HOLX: 0.84

ISRG: 1.17

Коэффициент Кальмара

HOLX: -0.67

ISRG: 0.86

Коэффициент Мартина

HOLX: -1.70

ISRG: 3.51

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа ISRG равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и ISRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HOLX

ISRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и ISRG

Ни HOLX, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HOLX и ISRG

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и ISRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HOLX

ISRG

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и ISRG

Текущая волатильность для Hologic, Inc. (HOLX) составляет 7.46%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что HOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HOLX

ISRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и ISRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HOLX с ISRG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HOLX и ISRG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOLX и ISRG

HOLX

ISRG

Сравнение HOLX c ISRG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и ISRG

Просадки

Сравнение просадок HOLX и ISRG

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и ISRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и ISRG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество