PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOLX с ISRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HOLX и ISRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hologic, Inc. (HOLX) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.67%
36.01%
HOLX
ISRG

Доходность по периодам

С начала года, HOLX показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у ISRG с доходностью 63.21%. За последние 10 лет акции HOLX уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 11.47% против 25.31% соответственно.


HOLX

С начала года

10.17%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

6.39%

1 год

9.06%

5 лет (среднегодовая)

9.52%

10 лет (среднегодовая)

11.47%

ISRG

С начала года

63.21%

1 месяц

6.40%

6 месяцев

38.21%

1 год

74.36%

5 лет (среднегодовая)

23.80%

10 лет (среднегодовая)

25.31%

Фундаментальные показатели


HOLXISRG
Рыночная капитализация$18.13B$192.98B
EPS$3.32$6.23
Цена/прибыль23.5186.97
PEG коэффициент1.264.02
Общая выручка (12 мес.)$4.03B$7.87B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.26B$5.27B
EBITDA (12 мес.)$1.19B$2.51B

Основные характеристики


HOLXISRG
Коэф-т Шарпа0.552.86
Коэф-т Сортино0.854.42
Коэф-т Омега1.111.55
Коэф-т Кальмара0.435.01
Коэф-т Мартина2.6729.02
Индекс Язвы3.55%2.64%
Дневная вол-ть17.22%26.75%
Макс. просадка-93.75%-82.25%
Текущая просадка-10.21%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HOLX и ISRG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOLX c ISRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOLX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.552.86
Коэффициент Сортино HOLX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.854.42
Коэффициент Омега HOLX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.55
Коэффициент Кальмара HOLX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.435.01
Коэффициент Мартина HOLX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.6729.02
HOLX
ISRG

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа ISRG равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и ISRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.55
2.86
HOLX
ISRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и ISRG

Ни HOLX, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HOLX и ISRG

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и ISRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.21%
0
HOLX
ISRG

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и ISRG

Hologic, Inc. (HOLX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что HOLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.89%
4.86%
HOLX
ISRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и ISRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию