PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOLX с ISRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


HOLXISRG
Дох-ть с нач. г.17.17%50.41%
Дох-ть за 1 год21.92%82.18%
Дох-ть за 3 года6.71%11.68%
Дох-ть за 5 лет11.55%22.48%
Дох-ть за 10 лет12.35%24.83%
Коэф-т Шарпа1.453.05
Коэф-т Сортино2.274.66
Коэф-т Омега1.271.58
Коэф-т Кальмара1.103.24
Коэф-т Мартина7.6731.31
Индекс Язвы3.35%2.64%
Дневная вол-ть17.48%27.15%
Макс. просадка-93.75%-82.25%
Текущая просадка-4.51%-2.63%

Фундаментальные показатели


HOLXISRG
Рыночная капитализация$19.45B$180.73B
EPS$2.93$6.24
Цена/прибыль28.5781.32
PEG коэффициент1.313.76
Общая выручка (12 мес.)$3.04B$7.87B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.70B$5.27B
EBITDA (12 мес.)$851.40M$2.41B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HOLX и ISRG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HOLX и ISRG

С начала года, HOLX показывает доходность 17.17%, что значительно ниже, чем у ISRG с доходностью 50.41%. За последние 10 лет акции HOLX уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 12.35% против 24.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.26%
32.47%
HOLX
ISRG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOLX c ISRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HOLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOLX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HOLX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HOLX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HOLX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HOLX, с текущим значением в 7.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.67
ISRG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISRG, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ISRG, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ISRG, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ISRG, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ISRG, с текущим значением в 31.31, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0031.31

Сравнение коэффициента Шарпа HOLX и ISRG

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа ISRG равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и ISRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
3.05
HOLX
ISRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и ISRG

Ни HOLX, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HOLX и ISRG

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и ISRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.51%
-2.63%
HOLX
ISRG

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и ISRG

Текущая волатильность для Hologic, Inc. (HOLX) составляет 4.30%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что HOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
11.02%
HOLX
ISRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и ISRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию