PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOLX с ZBH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HOLX и ZBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hologic, Inc. (HOLX) и Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.67%
-6.47%
HOLX
ZBH

Доходность по периодам

С начала года, HOLX показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у ZBH с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции HOLX превзошли акции ZBH по среднегодовой доходности: 11.47% против 0.95% соответственно.


HOLX

С начала года

10.17%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

6.39%

1 год

9.06%

5 лет (среднегодовая)

9.52%

10 лет (среднегодовая)

11.47%

ZBH

С начала года

-10.36%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

-6.01%

1 год

-3.98%

5 лет (среднегодовая)

-4.20%

10 лет (среднегодовая)

0.95%

Фундаментальные показатели


HOLXZBH
Рыночная капитализация$18.13B$22.09B
EPS$3.32$5.24
Цена/прибыль23.5121.17
PEG коэффициент1.261.45
Общая выручка (12 мес.)$4.03B$7.60B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.26B$5.03B
EBITDA (12 мес.)$1.19B$2.51B

Основные характеристики


HOLXZBH
Коэф-т Шарпа0.55-0.15
Коэф-т Сортино0.85-0.06
Коэф-т Омега1.110.99
Коэф-т Кальмара0.43-0.08
Коэф-т Мартина2.67-0.24
Индекс Язвы3.55%13.19%
Дневная вол-ть17.22%21.13%
Макс. просадка-93.75%-65.03%
Текущая просадка-10.21%-35.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HOLX и ZBH составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOLX c ZBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOLX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.55-0.15
Коэффициент Сортино HOLX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.85-0.06
Коэффициент Омега HOLX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.110.99
Коэффициент Кальмара HOLX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.43-0.08
Коэффициент Мартина HOLX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.67-0.24
HOLX
ZBH

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа ZBH равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и ZBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.55
-0.15
HOLX
ZBH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и ZBH

HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HOLX
Hologic, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
0.89%0.79%0.75%0.76%0.62%0.64%0.93%0.80%0.93%0.86%0.78%0.86%

Просадки

Сравнение просадок HOLX и ZBH

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки ZBH в -65.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и ZBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.21%
-35.71%
HOLX
ZBH

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и ZBH

Текущая волатильность для Hologic, Inc. (HOLX) составляет 7.89%, в то время как у Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что HOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.89%
8.39%
HOLX
ZBH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и ZBH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Zimmer Biomet Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию