PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOLX с ZBH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


HOLXZBH
Дох-ть с нач. г.17.17%-10.36%
Дох-ть за 1 год21.92%0.52%
Дох-ть за 3 года6.71%-6.89%
Дох-ть за 5 лет11.55%-4.12%
Дох-ть за 10 лет12.35%1.13%
Коэф-т Шарпа1.45-0.04
Коэф-т Сортино2.270.09
Коэф-т Омега1.271.01
Коэф-т Кальмара1.10-0.02
Коэф-т Мартина7.67-0.06
Индекс Язвы3.35%12.64%
Дневная вол-ть17.48%21.17%
Макс. просадка-93.75%-65.03%
Текущая просадка-4.51%-35.70%

Фундаментальные показатели


HOLXZBH
Рыночная капитализация$19.45B$21.58B
EPS$2.93$5.24
Цена/прибыль28.5720.69
PEG коэффициент1.311.42
Общая выручка (12 мес.)$3.04B$5.91B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.70B$3.89B
EBITDA (12 мес.)$851.40M$2.10B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HOLX и ZBH составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HOLX и ZBH

С начала года, HOLX показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у ZBH с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции HOLX превзошли акции ZBH по среднегодовой доходности: 12.35% против 1.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.26%
-9.68%
HOLX
ZBH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOLX c ZBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HOLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOLX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HOLX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HOLX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HOLX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HOLX, с текущим значением в 7.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.67
ZBH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZBH, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ZBH, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ZBH, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ZBH, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ZBH, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.06

Сравнение коэффициента Шарпа HOLX и ZBH

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа ZBH равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и ZBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
-0.04
HOLX
ZBH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и ZBH

HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HOLX
Hologic, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
0.89%0.79%0.75%0.76%0.62%0.64%0.93%0.80%0.93%0.86%0.78%0.86%

Просадки

Сравнение просадок HOLX и ZBH

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки ZBH в -65.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и ZBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.51%
-35.70%
HOLX
ZBH

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и ZBH

Текущая волатильность для Hologic, Inc. (HOLX) составляет 4.30%, в то время как у Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что HOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
7.85%
HOLX
ZBH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и ZBH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Zimmer Biomet Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию