PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOLX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HOLX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hologic, Inc. (HOLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.39%
13.15%
HOLX
BRK-B

Доходность по периодам

С начала года, HOLX показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 31.46%. За последние 10 лет акции HOLX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.51% против 12.35% соответственно.


HOLX

С начала года

9.97%

1 месяц

-3.68%

6 месяцев

5.39%

1 год

9.28%

5 лет (среднегодовая)

9.71%

10 лет (среднегодовая)

11.51%

BRK-B

С начала года

31.46%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

13.15%

1 год

29.76%

5 лет (среднегодовая)

16.76%

10 лет (среднегодовая)

12.35%

Фундаментальные показатели


HOLXBRK-B
Рыночная капитализация$18.30B$1.01T
EPS$3.32$49.47
Цена/прибыль23.739.55
PEG коэффициент1.2710.06
Общая выручка (12 мес.)$4.03B$315.76B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.26B$66.19B
EBITDA (12 мес.)$1.19B$149.77B

Основные характеристики


HOLXBRK-B
Коэф-т Шарпа0.542.14
Коэф-т Сортино0.843.01
Коэф-т Омега1.111.38
Коэф-т Кальмара0.424.04
Коэф-т Мартина2.6610.54
Индекс Язвы3.51%2.91%
Дневная вол-ть17.18%14.33%
Макс. просадка-93.75%-53.86%
Текущая просадка-10.38%-2.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HOLX и BRK-B составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOLX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOLX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.542.14
Коэффициент Сортино HOLX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.843.01
Коэффициент Омега HOLX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.38
Коэффициент Кальмара HOLX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.424.04
Коэффициент Мартина HOLX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.6610.54
HOLX
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54
2.14
HOLX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и BRK-B

Ни HOLX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HOLX и BRK-B

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.38%
-2.03%
HOLX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и BRK-B

Hologic, Inc. (HOLX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что HOLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.84%
6.67%
HOLX
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию