PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOLX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


HOLXBRK-B
Дох-ть с нач. г.17.17%24.01%
Дох-ть за 1 год21.92%25.72%
Дох-ть за 3 года6.71%15.48%
Дох-ть за 5 лет11.55%14.83%
Дох-ть за 10 лет12.35%11.94%
Коэф-т Шарпа1.452.01
Коэф-т Сортино2.272.70
Коэф-т Омега1.271.35
Коэф-т Кальмара1.103.53
Коэф-т Мартина7.679.42
Индекс Язвы3.35%2.84%
Дневная вол-ть17.48%13.33%
Макс. просадка-93.75%-53.86%
Текущая просадка-4.51%-7.58%

Фундаментальные показатели


HOLXBRK-B
Рыночная капитализация$19.45B$954.48B
EPS$2.93$49.45
Цена/прибыль28.578.94
PEG коэффициент1.3110.06
Общая выручка (12 мес.)$3.04B$276.90B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.70B$57.65B
EBITDA (12 мес.)$851.40M$49.81B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HOLX и BRK-B составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HOLX и BRK-B

С начала года, HOLX показывает доходность 17.17%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 24.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HOLX имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции BRK-B немного отстают с 11.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.26%
9.23%
HOLX
BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOLX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HOLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOLX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HOLX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HOLX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HOLX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HOLX, с текущим значением в 7.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.67
BRK-B
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-B, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRK-B, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRK-B, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRK-B, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRK-B, с текущим значением в 9.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.42

Сравнение коэффициента Шарпа HOLX и BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
2.01
HOLX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и BRK-B

Ни HOLX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HOLX и BRK-B

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.51%
-7.58%
HOLX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и BRK-B

Hologic, Inc. (HOLX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что HOLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
3.81%
HOLX
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию