PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOLA с THEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOLA с THEQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.46%/yr for THEQ.

Доходность

Сравнение доходности HOLA и THEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOLA показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у THEQ с доходностью 5.42%.

HOLA

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.32%
6 месяцев
5.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THEQ

1 день
-1.91%
1 месяц
0.12%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.20%
1 год
16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOLA и THEQ

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		3.32%7.55%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		5.42%6.63%

Correlation

The correlation between HOLA and THEQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов HOLA и THEQ

Секторы
HOLA
THEQ

Финансовые услуги

23.9%
84.3%

Промышленность

15.5%
0.6%

Технологии

11.9%
3.5%

Здравоохранение

9.5%
1.5%

Потребительский защитный сектор

6.5%
0.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%
0.6%

Сырьевые материалы

5.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
0.7%

Коммунальные услуги

2.7%
0.7%

Энергетика

2.6%
0.4%

Недвижимость

1.0%
0.1%

Финансовые услуги

HOLA
23.9%
THEQ
84.3%

Промышленность

HOLA
15.5%
THEQ
0.6%

Технологии

HOLA
11.9%
THEQ
3.5%

Здравоохранение

HOLA
9.5%
THEQ
1.5%

Потребительский защитный сектор

HOLA
6.5%
THEQ
0.9%

Потребительский циклический сектор

HOLA
6.2%
THEQ
0.6%

Сырьевые материалы

HOLA
5.2%
THEQ
0.1%

Коммуникационные услуги

HOLA
3.1%
THEQ
0.7%

Коммунальные услуги

HOLA
2.7%
THEQ
0.7%

Энергетика

HOLA
2.6%
THEQ
0.4%

Недвижимость

HOLA
1.0%
THEQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с WTMFHOLA с RFLRHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX
Часто сравнивают с THEQ:
THEQ с TRIOTHEQ с HEDGTHEQ с SPYHTHEQ с SNTHTHEQ с KSPYTHEQ с THYFTHEQ с MAXJ

Доходность на риск

HOLA vs. THEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLA
THEQ
Ранг доходности на риск THEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THEQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THEQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THEQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THEQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLA c THEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOLA vs. THEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOLATHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.35

-0.04

Просадки

Сравнение просадок HOLA и THEQ

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки THEQ в -8.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и THEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOLATHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-8.08%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.12%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-1.00%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и THEQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOLATHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

8.87%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.52%

11.67%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

11.67%

-2.15%

Сравнение комиссий HOLA и THEQ

HOLA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии THEQ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и THEQ

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности THEQ в 0.75%

ПозицияTTM2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.92%3.02%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		0.75%0.79%

Часто задаваемые вопросы

HOLA and THEQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, THEQ is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

THEQ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for HOLA.

HOLA has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.75% for THEQ.

They also come from different issuers: JPMorgan and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.46% for THEQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOLA и THEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор