Сравнение HOLA с SNTH
HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and SNTH (MRP SynthEquity ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, HOLA returned 14.43% vs 19.76% for SNTH. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for SNTH.
Доходность
Сравнение доходности HOLA и SNTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLA показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у SNTH с доходностью 8.52%.
HOLA
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- С начала года
- 5.81%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNTH
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLA и SNTH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 5.81% | 7.60% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 8.52% | 10.54% |
Correlation
The correlation between HOLA and SNTH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between HOLA and SNTH has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLA vs. SNTH — Ранг доходности на риск
HOLA
SNTH
Сравнение HOLA c SNTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и MRP SynthEquity ETF (SNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOLA | SNTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.21 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 7.22 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLA и SNTH
Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки SNTH в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и SNTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLA | SNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -9.79% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -8.99% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -2.29% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -2.00% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.74% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLA и SNTH
Текущая волатильность для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) составляет 3.91%, в то время как у MRP SynthEquity ETF (SNTH) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что HOLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLA | SNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 4.88% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 9.66% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 13.18% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 15.70% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.93% | 15.70% | -5.77% |
Сравнение комиссий HOLA и SNTH
HOLA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SNTH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLA и SNTH
Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности SNTH в 11.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.85% | 3.02% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 11.56% | 11.55% |
Часто задаваемые вопросы
HOLA and SNTH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNTH has higher volatility (4.88%) compared to HOLA (3.91%). In terms of maximum drawdown, HOLA dropped -6.99% vs SNTH's -9.79%.
On 1-year performance, SNTH leads with 19.76% vs 14.43% for HOLA. On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HOLA has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNTH has performed better with a 19.76% return vs 14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SNTH.
SNTH has the higher dividend yield at 11.56%, compared with 2.85% for HOLA.
They also come from different issuers: JPMorgan and MRP. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.95% for SNTH.
SNTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOLA и SNTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор