PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNTH с HEGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNTH с HEGD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SNTH (MRP SynthEquity ETF) and HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) are both Equity Hedged funds. SNTH is actively managed, while HEGD is passively managed. Over the past year, SNTH returned 27.03% vs 16.69% for HEGD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SNTH charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for HEGD.

Доходность

Сравнение доходности SNTH и HEGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MRP SynthEquity ETF (SNTH) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNTH показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у HEGD с доходностью 5.16%.

SNTH

1 день
-2.55%
1 месяц
0.65%
С начала года
7.95%
6 месяцев
6.47%
1 год
27.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEGD

1 день
-1.81%
1 месяц
0.15%
С начала года
5.16%
6 месяцев
4.43%
1 год
16.69%
3 года*
14.04%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNTH и HEGD

2026 (YTD)2025
SNTH
MRP SynthEquity ETF		7.95%23.89%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		5.16%15.31%

Correlation

The correlation between SNTH and HEGD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.91

The correlation between SNTH and HEGD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MRP SynthEquity ETF

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Часто сравнивают с SNTH:
SNTH с SPYHSNTH с THEQSNTH с HECOSNTH с KSPYSNTH с PHDGSNTH с HOLASNTH с QGRD
Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с OVLHHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPI

Доходность на риск

SNTH vs. HEGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNTH
Ранг доходности на риск SNTH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNTH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNTH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNTH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNTH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNTH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNTH c HEGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRP SynthEquity ETF (SNTH) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNTHHEGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.34

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.24

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.82

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

15.05

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNTH vs. HEGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNTH на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEGD равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNTH и HEGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNTHHEGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.34

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.02

+0.68

Просадки

Сравнение просадок SNTH и HEGD

Максимальная просадка SNTH за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNTH и HEGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNTHHEGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.79%

-14.56%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-4.39%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-2.20%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-3.66%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.11%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SNTH и HEGD

MRP SynthEquity ETF (SNTH) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SNTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNTHHEGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.83%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

5.29%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

7.19%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

9.43%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

9.38%

+6.30%

Сравнение комиссий SNTH и HEGD

SNTH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HEGD в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNTH и HEGD

Дивидендная доходность SNTH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности HEGD в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.34%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
SNTH
MRP SynthEquity ETF		11.15%11.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SNTH and HEGD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SNTH has higher volatility (3.95%) compared to HEGD (2.83%). In terms of maximum drawdown, SNTH dropped -9.79% vs HEGD's -14.56%.

On 1-year performance, SNTH leads with 27.03% vs 16.69% for HEGD. On fees, HEGD is cheaper at 0.88% per year. On volatility, HEGD has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SNTH has performed better with a 27.03% return vs 16.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEGD is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for SNTH.

SNTH has the higher dividend yield at 11.15%, compared with 0.34% for HEGD.

They also come from different issuers: MRP and Swan. Their fees differ too: 0.95% for SNTH and 0.88% for HEGD.

HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNTH и HEGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор