PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOLA с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOLA с JQUA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. HOLA is actively managed, while JQUA is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности HOLA и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOLA показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 10.93%.

HOLA

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.32%
6 месяцев
5.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
-2.82%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.62%
1 год
19.51%
3 года*
19.44%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOLA и JQUA

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		3.32%7.55%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		10.93%5.61%

Correlation

The correlation between HOLA and JQUA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов HOLA и JQUA

Секторы
HOLA
JQUA

Финансовые услуги

23.9%
10.2%

Промышленность

15.5%
7.6%

Технологии

11.9%
41.9%

Здравоохранение

9.5%
7.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%
5.3%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.2%

Сырьевые материалы

5.2%
0.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
5.5%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Энергетика

2.6%
3.2%

Недвижимость

1.0%
2.1%

Финансовые услуги

HOLA
23.9%
JQUA
10.2%

Промышленность

HOLA
15.5%
JQUA
7.6%

Технологии

HOLA
11.9%
JQUA
41.9%

Здравоохранение

HOLA
9.5%
JQUA
7.2%

Потребительский защитный сектор

HOLA
6.5%
JQUA
5.3%

Потребительский циклический сектор

HOLA
6.2%
JQUA
9.2%

Сырьевые материалы

HOLA
5.2%
JQUA
0.8%

Коммуникационные услуги

HOLA
3.1%
JQUA
5.5%

Коммунальные услуги

HOLA
2.7%
JQUA
2.3%

Энергетика

HOLA
2.6%
JQUA
3.2%

Недвижимость

HOLA
1.0%
JQUA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с WTMFHOLA с RFLRHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

HOLA vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLA
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLA c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOLA vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOLAJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.69

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.81

+0.50

Просадки

Сравнение просадок HOLA и JQUA

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOLAJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-32.92%

+25.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-3.09%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-4.16%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и JQUA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOLAJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

11.57%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.52%

15.66%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

18.01%

-8.49%

Сравнение комиссий HOLA и JQUA

HOLA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и JQUA

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности JQUA в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.92%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

HOLA and JQUA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for HOLA.

HOLA has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 1.10% for JQUA.

HOLA is categorized as Equity Hedged, while JQUA is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.12% for JQUA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOLA и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор