PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JQUA с FQAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JQUA с FQAL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL).

JQUA и FQAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. FQAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Quality Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JQUA или FQAL.

Корреляция

Корреляция между JQUA и FQAL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и FQAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JQUA:

0.80

FQAL:

0.83

Коэф-т Сортино

JQUA:

1.36

FQAL:

1.41

Коэф-т Омега

JQUA:

1.20

FQAL:

1.20

Коэф-т Кальмара

JQUA:

0.93

FQAL:

0.99

Коэф-т Мартина

JQUA:

3.74

FQAL:

3.97

Индекс Язвы

JQUA:

4.20%

FQAL:

4.22%

Дневная вол-ть

JQUA:

17.47%

FQAL:

17.99%

Макс. просадка

JQUA:

-32.92%

FQAL:

-33.71%

Текущая просадка

JQUA:

-2.55%

FQAL:

-2.40%

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у FQAL с доходностью 3.12%.

JQUA

С начала года

3.36%

1 месяц

8.91%

6 месяцев

2.04%

1 год

13.82%

5 лет

17.57%

10 лет

N/A

FQAL

С начала года

3.12%

1 месяц

8.34%

6 месяцев

1.33%

1 год

14.85%

5 лет

16.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JQUA и FQAL

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FQAL в 0.29%.

FQAL
Fidelity Quality Factor ETF
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JQUA и FQAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг риск-скорректированной доходности JQUA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JQUA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
FQAL
Ранг риск-скорректированной доходности FQAL, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FQAL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JQUA c FQAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQAL равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и FQAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и FQAL

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности FQAL в 1.23%

TTM202420232022202120202019201820172016
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.28%1.24%1.22%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.23%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%

Просадки

Сравнение просадок JQUA и FQAL

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, примерно равная максимальной просадке FQAL в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и FQAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и FQAL

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) имеют волатильность 5.67% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...