Сравнение JQUA с FQAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL).
JQUA и FQAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. FQAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Quality Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и FQAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JQUA и FQAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -1.91% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -2.98% | 5.07% |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | -3.00% | 16.93% | 21.92% | 24.20% | -19.70% | 32.13% | 16.17% | 28.12% | -4.39% | 4.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у FQAL с доходностью -3.00%.
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
FQAL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и FQAL
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FQAL в 0.29%.
Доходность на риск
JQUA vs. FQAL — Ранг доходности на риск
JQUA
FQAL
Сравнение JQUA c FQAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JQUA | FQAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.34 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.33 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 6.20 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JQUA | FQAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JQUA и FQAL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и FQAL
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что сопоставимо с доходностью FQAL в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 1.24% | 1.12% | 1.20% | 1.35% | 1.52% | 1.17% | 1.46% | 1.55% | 1.73% | 1.53% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и FQAL
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, примерно равная максимальной просадке FQAL в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и FQAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JQUA | FQAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.92% | -33.71% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -8.43% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -25.50% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -5.44% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -4.66% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.44% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и FQAL
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 4.41%, в то время как у Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JQUA | FQAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.96% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 9.01% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 16.80% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 16.19% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 17.68% | +0.41% |