PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JQUA с CGDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JQUA с CGDV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).

JQUA и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JQUA или CGDV.

Корреляция

Корреляция между JQUA и CGDV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JQUA:

0.86

CGDV:

0.82

Коэф-т Сортино

JQUA:

1.40

CGDV:

1.30

Коэф-т Омега

JQUA:

1.20

CGDV:

1.19

Коэф-т Кальмара

JQUA:

0.96

CGDV:

1.01

Коэф-т Мартина

JQUA:

3.86

CGDV:

4.21

Индекс Язвы

JQUA:

4.20%

CGDV:

3.42%

Дневная вол-ть

JQUA:

17.43%

CGDV:

16.92%

Макс. просадка

JQUA:

-32.92%

CGDV:

-21.81%

Текущая просадка

JQUA:

-1.82%

CGDV:

-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 5.71%.

JQUA

С начала года

4.13%

1 месяц

11.66%

6 месяцев

4.03%

1 год

14.93%

5 лет

17.73%

10 лет

N/A

CGDV

С начала года

5.71%

1 месяц

10.53%

6 месяцев

4.16%

1 год

13.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JQUA и CGDV

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JQUA и CGDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг риск-скорректированной доходности JQUA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JQUA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг риск-скорректированной доходности CGDV, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JQUA c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и CGDV

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности CGDV в 1.54%

TTM20242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.27%1.24%1.22%1.59%1.32%1.44%1.67%2.10%0.39%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.54%1.60%1.66%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JQUA и CGDV

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и CGDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и CGDV

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеют волатильность 5.21% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...