PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JQUA с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с CGDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - JQUA is a Quality Factor fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. JQUA is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, JQUA returned 20.00%/yr vs 24.54%/yr for CGDV. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JQUA показывает доходность 17.99%, а CGDV немного ниже – 17.74%.

JQUA

1 день
-0.52%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
17.47%
С начала года
17.99%
1 год
24.19%
3 года*
20.00%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
Всё время*
15.03%

CGDV

1 день
0.02%
1 месяц
3.97%
6 месяцев
14.53%
С начала года
17.74%
1 год
27.80%
3 года*
24.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CGDV

Capital Group Dividend Value ETF
$209.89M$194.73M$186.85M

JQUA

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
$36.49M$32.35M$37.72M

Сравнение доходности по годам JQUA и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		17.99%11.69%21.21%25.13%-1.42%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		17.74%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between JQUA and CGDV is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.91

The correlation between JQUA and CGDV shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JQUA и CGDV

Секторы
JQUA
CGDV

Технологии

41.0%
34.5%

Финансовые услуги

12.0%
6.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.6%

Промышленность

8.9%
13.6%

Здравоохранение

8.8%
8.2%

Коммуникационные услуги

6.2%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.8%

Энергетика

3.3%
3.9%

Недвижимость

2.2%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%
2.8%

Коммунальные услуги

1.2%
1.0%

Технологии

JQUA
41.0%
CGDV
34.5%

Финансовые услуги

JQUA
12.0%
CGDV
6.7%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.5%
CGDV
12.6%

Промышленность

JQUA
8.9%
CGDV
13.6%

Здравоохранение

JQUA
8.8%
CGDV
8.2%

Коммуникационные услуги

JQUA
6.2%
CGDV
9.8%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.2%
CGDV
5.8%

Энергетика

JQUA
3.3%
CGDV
3.9%

Недвижимость

JQUA
2.2%
CGDV
1.0%

Сырьевые материалы

JQUA
1.7%
CGDV
2.8%

Коммунальные услуги

JQUA
1.2%
CGDV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUSJQUA с IVV
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVVCGDV с VOOCGDV с FDV

Доходность на риск

JQUA vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JQUA c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JQUACGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.22

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.08

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.86

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

13.37

+0.56

JQUA vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JQUA и CGDV

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUACGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-21.82%

-11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-9.75%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-14.28%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-3.51%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.08%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и CGDV

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 3.38%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUACGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.78%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

10.24%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

12.57%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

15.49%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

15.49%

+2.44%

Сравнение комиссий JQUA и CGDV

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и CGDV

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности CGDV в 1.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.15%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.05%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and CGDV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.78%) compared to JQUA (3.38%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.54% vs 20.00% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.54% return vs 20.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

CGDV has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 1.05% for JQUA.

JQUA is categorized as Quality Factor, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Capital Group. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор