PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с CGDV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. JQUA is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, JQUA returned 19.44%/yr vs 24.44%/yr for CGDV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 10.01%.

JQUA

1 день
-2.82%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.62%
1 год
19.51%
3 года*
19.44%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—

CGDV

1 день
-2.35%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.49%
1 год
28.26%
3 года*
24.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		10.93%11.69%21.21%25.13%-2.84%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.01%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between JQUA and CGDV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.91

The correlation between JQUA and CGDV shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JQUA и CGDV

Секторы
JQUA
CGDV

Технологии

41.9%
34.1%

Финансовые услуги

10.2%
6.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.6%

Промышленность

7.6%
13.2%

Здравоохранение

7.2%
11.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.5%

Энергетика

3.2%
3.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

2.1%
1.1%

Сырьевые материалы

0.8%
2.9%

Технологии

JQUA
41.9%
CGDV
34.1%

Финансовые услуги

JQUA
10.2%
CGDV
6.8%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.2%
CGDV
10.6%

Промышленность

JQUA
7.6%
CGDV
13.2%

Здравоохранение

JQUA
7.2%
CGDV
11.5%

Коммуникационные услуги

JQUA
5.5%
CGDV
8.4%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.3%
CGDV
5.5%

Энергетика

JQUA
3.2%
CGDV
3.8%

Коммунальные услуги

JQUA
2.3%
CGDV
2.1%

Недвижимость

JQUA
2.1%
CGDV
1.1%

Сырьевые материалы

JQUA
0.8%
CGDV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUSJQUA с IVV
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

JQUA vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQUACGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.40

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.26

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.91

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

13.74

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQUA vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQUACGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.40

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.21

-0.40

Просадки

Сравнение просадок JQUA и CGDV

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUACGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-21.82%

-11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-9.75%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-14.28%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-2.35%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-3.61%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.06%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и CGDV

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUACGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.69%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

9.47%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

11.84%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

15.51%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

15.51%

+2.50%

Сравнение комиссий JQUA и CGDV

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и CGDV

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности CGDV в 1.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and CGDV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (4.19%) compared to CGDV (3.69%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.44% vs 19.44% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.44% return vs 19.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

CGDV has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.10% for JQUA.

JQUA is categorized as Large Cap Growth Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Capital Group. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор