PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JQUA с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JQUA и VIG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности JQUA и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
160.05%
132.25%
JQUA
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JQUA:

2.06

VIG:

1.88

Коэф-т Сортино

JQUA:

2.82

VIG:

2.64

Коэф-т Омега

JQUA:

1.38

VIG:

1.34

Коэф-т Кальмара

JQUA:

3.81

VIG:

3.78

Коэф-т Мартина

JQUA:

12.41

VIG:

11.75

Индекс Язвы

JQUA:

1.94%

VIG:

1.63%

Дневная вол-ть

JQUA:

11.68%

VIG:

10.20%

Макс. просадка

JQUA:

-32.92%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

JQUA:

-3.67%

VIG:

-3.60%

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 22.23%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 17.35%.


JQUA

С начала года

22.23%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

9.41%

1 год

22.85%

5 лет

14.70%

10 лет

N/A

VIG

С начала года

17.35%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

7.77%

1 год

17.96%

5 лет

11.67%

10 лет

11.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JQUA и VIG

JQUA берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
График комиссии JQUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JQUA c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JQUA, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.061.88
Коэффициент Сортино JQUA, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.822.64
Коэффициент Омега JQUA, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.34
Коэффициент Кальмара JQUA, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.813.78
Коэффициент Мартина JQUA, с текущим значением в 12.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.4111.75
JQUA
VIG

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.06
1.88
JQUA
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и VIG

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VIG в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
0.83%1.22%1.59%1.32%1.44%1.67%2.10%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.27%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок JQUA и VIG

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.67%
-3.60%
JQUA
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и VIG

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.22%
3.55%
JQUA
VIG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab