Сравнение JQUA с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
JQUA и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JQUA или VFQY.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и VFQY
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью 16.04%.
JQUA
23.70%
2.86%
13.97%
30.25%
15.85%
N/A
VFQY
16.04%
2.18%
9.77%
26.15%
13.45%
N/A
Основные характеристики
| JQUA | VFQY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 3.74 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 4.85 | 3.40 |
| Коэф-т Мартина | 16.39 | 11.21 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 2.38% |
| Дневная вол-ть | 11.33% | 14.07% |
| Макс. просадка | -32.92% | -37.41% |
| Текущая просадка | -0.41% | -1.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и VFQY
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VFQY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между JQUA и VFQY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JQUA c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и VFQY
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VFQY в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.15% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.28% | 1.38% | 1.44% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и VFQY
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и VFQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и VFQY
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 3.63%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.