PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с VFQY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while VFQY is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. JQUA is passively managed, while VFQY is actively managed. Over the past 5 years, JQUA returned 13.27%/yr vs 8.18%/yr for VFQY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью 6.76%.

JQUA

1 день
-2.82%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.62%
1 год
19.51%
3 года*
19.44%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—

VFQY

1 день
-1.64%
1 месяц
1.24%
С начала года
6.76%
6 месяцев
6.59%
1 год
18.37%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и VFQY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		10.93%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-0.89%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		6.76%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-7.85%

Correlation

The correlation between JQUA and VFQY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.87

The correlation between JQUA and VFQY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JQUA и VFQY

Секторы
JQUA
VFQY

Технологии

41.9%
25.8%

Финансовые услуги

10.2%
18.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
13.3%

Промышленность

7.6%
16.8%

Здравоохранение

7.2%
8.9%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
9.2%

Энергетика

3.2%
2.2%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

0.8%
2.2%

Технологии

JQUA
41.9%
VFQY
25.8%

Финансовые услуги

JQUA
10.2%
VFQY
18.9%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.2%
VFQY
13.3%

Промышленность

JQUA
7.6%
VFQY
16.8%

Здравоохранение

JQUA
7.2%
VFQY
8.9%

Коммуникационные услуги

JQUA
5.5%
VFQY
2.8%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.3%
VFQY
9.2%

Энергетика

JQUA
3.2%
VFQY
2.2%

Коммунальные услуги

JQUA
2.3%
VFQY

-

Недвижимость

JQUA
2.1%
VFQY

-

Сырьевые материалы

JQUA
0.8%
VFQY
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUSJQUA с IVV
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMOVFQY с SCHD

Доходность на риск

JQUA vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQUAVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.36

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.99

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.02

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

7.48

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQUA vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFQY равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQUAVFQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.36

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.45

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.53

+0.28

Просадки

Сравнение просадок JQUA и VFQY

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUAVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-37.41%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-9.12%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-20.67%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-25.93%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-1.64%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-6.68%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.46%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и VFQY

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUAVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.14%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

9.62%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

13.59%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

18.34%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

20.87%

-2.86%

Сравнение комиссий JQUA и VFQY

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VFQY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и VFQY

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что сопоставимо с доходностью VFQY в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and VFQY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (4.19%) compared to VFQY (3.14%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs VFQY's -37.41%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.27% vs 8.18% for VFQY. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.27% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.13% for VFQY.

JQUA and VFQY have nearly identical dividend yields, around 1.10%.

JQUA is categorized as Large Cap Growth Equities, while VFQY is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.13% for VFQY.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор