Сравнение JQUA с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
JQUA и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JQUA или VFQY.
Корреляция
Корреляция между JQUA и VFQY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и VFQY
Основные характеристики
JQUA:
2.06
VFQY:
1.06
JQUA:
2.82
VFQY:
1.54
JQUA:
1.38
VFQY:
1.19
JQUA:
3.81
VFQY:
1.91
JQUA:
12.41
VFQY:
6.08
JQUA:
1.94%
VFQY:
2.47%
JQUA:
11.68%
VFQY:
14.21%
JQUA:
-32.92%
VFQY:
-37.41%
JQUA:
-3.67%
VFQY:
-5.39%
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность 22.23%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью 13.62%.
JQUA
22.23%
0.14%
9.41%
22.85%
14.70%
N/A
VFQY
13.62%
-2.09%
5.75%
13.39%
11.90%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и VFQY
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VFQY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JQUA c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и VFQY
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VFQY в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.83% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 0.96% | 1.38% | 1.44% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и VFQY
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и VFQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и VFQY
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 4.22%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.