PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JQUA с VFQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JQUA с VFQY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).

JQUA и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JQUA или VFQY.

Корреляция

Корреляция между JQUA и VFQY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JQUA:

0.80

VFQY:

0.24

Коэф-т Сортино

JQUA:

1.36

VFQY:

0.58

Коэф-т Омега

JQUA:

1.20

VFQY:

1.08

Коэф-т Кальмара

JQUA:

0.93

VFQY:

0.30

Коэф-т Мартина

JQUA:

3.74

VFQY:

1.03

Индекс Язвы

JQUA:

4.20%

VFQY:

6.00%

Дневная вол-ть

JQUA:

17.47%

VFQY:

20.33%

Макс. просадка

JQUA:

-32.92%

VFQY:

-37.41%

Текущая просадка

JQUA:

-2.55%

VFQY:

-6.09%

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -0.14%.

JQUA

С начала года

3.36%

1 месяц

8.91%

6 месяцев

2.04%

1 год

13.82%

5 лет

17.57%

10 лет

N/A

VFQY

С начала года

-0.14%

1 месяц

10.82%

6 месяцев

-3.06%

1 год

4.76%

5 лет

16.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JQUA и VFQY

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VFQY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JQUA и VFQY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг риск-скорректированной доходности JQUA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JQUA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг риск-скорректированной доходности VFQY, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFQY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JQUA c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа VFQY равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и VFQY

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VFQY в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.28%1.24%1.22%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.38%1.34%1.38%1.44%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JQUA и VFQY

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и VFQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и VFQY

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 5.67%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...