PortfoliosLab logo
Сравнение JQUA с VFQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JQUA и VFQY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JQUA и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.42%
87.52%
JQUA
VFQY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JQUA:

0.67

VFQY:

0.10

Коэф-т Сортино

JQUA:

1.05

VFQY:

0.29

Коэф-т Омега

JQUA:

1.15

VFQY:

1.04

Коэф-т Кальмара

JQUA:

0.69

VFQY:

0.10

Коэф-т Мартина

JQUA:

2.95

VFQY:

0.38

Индекс Язвы

JQUA:

3.92%

VFQY:

5.47%

Дневная вол-ть

JQUA:

17.23%

VFQY:

19.98%

Макс. просадка

JQUA:

-32.92%

VFQY:

-37.41%

Текущая просадка

JQUA:

-8.84%

VFQY:

-12.76%

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -7.23%.


JQUA

С начала года

-3.31%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

-1.80%

1 год

10.38%

5 лет

16.38%

10 лет

N/A

VFQY

С начала года

-7.23%

1 месяц

-4.84%

6 месяцев

-7.04%

1 год

0.60%

5 лет

15.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JQUA и VFQY

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VFQY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFQY: 0.13%
График комиссии JQUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JQUA: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JQUA и VFQY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JQUA
Ранг риск-скорректированной доходности JQUA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JQUA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VFQY
Ранг риск-скорректированной доходности VFQY, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFQY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JQUA c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JQUA, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JQUA: 0.67
VFQY: 0.10
Коэффициент Сортино JQUA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JQUA: 1.05
VFQY: 0.29
Коэффициент Омега JQUA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JQUA: 1.15
VFQY: 1.04
Коэффициент Кальмара JQUA, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JQUA: 0.69
VFQY: 0.10
Коэффициент Мартина JQUA, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JQUA: 2.95
VFQY: 0.38

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа VFQY равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.10
JQUA
VFQY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и VFQY

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VFQY в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
1.37%1.24%1.22%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF
1.48%1.34%1.38%1.44%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JQUA и VFQY

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и VFQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.84%
-12.76%
JQUA
VFQY

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и VFQY

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 12.73%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 14.13%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.73%
14.13%
JQUA
VFQY