Сравнение JQUA с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
JQUA и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JQUA и VFQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JQUA и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -0.89% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 16.97% | 25.75% | -7.85% |
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у VFQY с доходностью -1.89%.
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и VFQY
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VFQY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JQUA vs. VFQY — Ранг доходности на риск
JQUA
VFQY
Сравнение JQUA c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JQUA | VFQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.68 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.06 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 4.37 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JQUA | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.68 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.39 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.48 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между JQUA и VFQY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и VFQY
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VFQY в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и VFQY
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и VFQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JQUA | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.92% | -37.41% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -12.84% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -25.93% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -6.40% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -6.80% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 3.12% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и VFQY
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JQUA | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.69% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 10.36% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 19.54% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 18.39% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 21.02% | -2.92% |