PortfoliosLab logo
Сравнение JQUA с SPHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JQUA и SPHQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JQUA и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
150.43%
151.85%
JQUA
SPHQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JQUA:

0.64

SPHQ:

0.72

Коэф-т Сортино

JQUA:

1.00

SPHQ:

1.12

Коэф-т Омега

JQUA:

1.15

SPHQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

JQUA:

0.65

SPHQ:

0.76

Коэф-т Мартина

JQUA:

2.78

SPHQ:

3.27

Индекс Язвы

JQUA:

3.96%

SPHQ:

3.82%

Дневная вол-ть

JQUA:

17.24%

SPHQ:

17.41%

Макс. просадка

JQUA:

-32.92%

SPHQ:

-57.83%

Текущая просадка

JQUA:

-8.44%

SPHQ:

-8.15%

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью -2.41%.


JQUA

С начала года

-2.89%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

-1.20%

1 год

10.73%

5 лет

16.02%

10 лет

N/A

SPHQ

С начала года

-2.41%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

-1.59%

1 год

11.11%

5 лет

16.10%

10 лет

12.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JQUA и SPHQ

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHQ: 0.15%
График комиссии JQUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JQUA: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JQUA и SPHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JQUA
Ранг риск-скорректированной доходности JQUA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JQUA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

SPHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SPHQ, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JQUA c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JQUA, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JQUA: 0.64
SPHQ: 0.72
Коэффициент Сортино JQUA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JQUA: 1.00
SPHQ: 1.12
Коэффициент Омега JQUA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JQUA: 1.15
SPHQ: 1.16
Коэффициент Кальмара JQUA, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JQUA: 0.65
SPHQ: 0.76
Коэффициент Мартина JQUA, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JQUA: 2.78
SPHQ: 3.27

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.72
JQUA
SPHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и SPHQ

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SPHQ в 1.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
1.36%1.24%1.22%1.59%1.32%1.44%1.67%2.10%0.39%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
1.17%1.15%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%

Просадки

Сравнение просадок JQUA и SPHQ

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.44%
-8.15%
JQUA
SPHQ

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и SPHQ

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 12.74% и 12.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.74%
12.52%
JQUA
SPHQ