Сравнение JQUA с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
JQUA и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JQUA или SPHQ.
Корреляция
Корреляция между JQUA и SPHQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и SPHQ
Основные характеристики
JQUA:
2.06
SPHQ:
2.30
JQUA:
2.82
SPHQ:
3.16
JQUA:
1.38
SPHQ:
1.42
JQUA:
3.81
SPHQ:
4.58
JQUA:
12.41
SPHQ:
17.18
JQUA:
1.94%
SPHQ:
1.64%
JQUA:
11.68%
SPHQ:
12.27%
JQUA:
-32.92%
SPHQ:
-57.83%
JQUA:
-3.67%
SPHQ:
-2.71%
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность 22.23%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 26.71%.
JQUA
22.23%
0.14%
9.41%
22.85%
14.70%
N/A
SPHQ
26.71%
-0.07%
5.75%
26.92%
14.94%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и SPHQ
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JQUA c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и SPHQ
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности SPHQ в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.83% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 0.85% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и SPHQ
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и SPHQ
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.