PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JQUA returned 13.92%/yr vs 14.67%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%4.87%

Correlation

The correlation between JQUA and SPHQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.89

The correlation between JQUA and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JQUA и SPHQ

Секторы
JQUA
SPHQ

Технологии

41.9%
28.1%

Финансовые услуги

10.2%
13.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
4.6%

Промышленность

7.6%
24.3%

Здравоохранение

7.2%
8.4%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
15.4%

Энергетика

3.2%
0.7%

Коммунальные услуги

2.3%
1.0%

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

0.8%
2.2%

Технологии

JQUA
41.9%
SPHQ
28.1%

Финансовые услуги

JQUA
10.2%
SPHQ
13.3%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.2%
SPHQ
4.6%

Промышленность

JQUA
7.6%
SPHQ
24.3%

Здравоохранение

JQUA
7.2%
SPHQ
8.4%

Коммуникационные услуги

JQUA
5.5%
SPHQ
2.0%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.3%
SPHQ
15.4%

Энергетика

JQUA
3.2%
SPHQ
0.7%

Коммунальные услуги

JQUA
2.3%
SPHQ
1.0%

Недвижимость

JQUA
2.1%
SPHQ

-

Сырьевые материалы

JQUA
0.8%
SPHQ
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUSJQUA с IVV
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQSPHQ с FQAL

Доходность на риск

JQUA vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQUASPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.89

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.73

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.67

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

11.39

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQUA vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQUASPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.89

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.90

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.53

+0.30

Просадки

Сравнение просадок JQUA и SPHQ

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUASPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-57.83%

+24.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-8.90%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-16.57%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-25.04%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-10.70%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.08%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и SPHQ

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 2.82%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUASPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.33%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

10.18%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

12.62%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

16.45%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

17.86%

+0.13%

Сравнение комиссий JQUA и SPHQ

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и SPHQ

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and SPHQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.33%) compared to JQUA (2.82%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 14.67% vs 13.92% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 14.67% return vs 13.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

JQUA has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 1.03% for SPHQ.

JQUA is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPHQ is S&P 500. JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.15% for SPHQ.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор