Сравнение JQUA с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
JQUA и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JQUA или SPHQ.
Корреляция
Корреляция между JQUA и SPHQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и SPHQ
Основные характеристики
JQUA:
1.89
SPHQ:
2.09
JQUA:
2.60
SPHQ:
2.88
JQUA:
1.34
SPHQ:
1.37
JQUA:
3.48
SPHQ:
4.17
JQUA:
10.03
SPHQ:
13.93
JQUA:
2.19%
SPHQ:
1.85%
JQUA:
11.61%
SPHQ:
12.33%
JQUA:
-32.92%
SPHQ:
-57.83%
JQUA:
-0.36%
SPHQ:
-0.42%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JQUA показывает доходность 5.48%, а SPHQ немного выше – 5.65%.
JQUA
5.48%
4.41%
11.87%
19.84%
14.70%
N/A
SPHQ
5.65%
5.11%
9.10%
24.30%
15.20%
13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и SPHQ
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JQUA и SPHQ
JQUA
SPHQ
Сравнение JQUA c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и SPHQ
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SPHQ в 1.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.18% | 1.24% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.09% | 1.15% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и SPHQ
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и SPHQ
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 2.38%, в то время как у Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.