PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JQUA с SPHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JQUA с SPHQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).

JQUA и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JQUA или SPHQ.

Корреляция

Корреляция между JQUA и SPHQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JQUA:

0.80

SPHQ:

0.89

Коэф-т Сортино

JQUA:

1.36

SPHQ:

1.50

Коэф-т Омега

JQUA:

1.20

SPHQ:

1.21

Коэф-т Кальмара

JQUA:

0.93

SPHQ:

1.06

Коэф-т Мартина

JQUA:

3.74

SPHQ:

4.35

Индекс Язвы

JQUA:

4.20%

SPHQ:

4.03%

Дневная вол-ть

JQUA:

17.47%

SPHQ:

17.50%

Макс. просадка

JQUA:

-32.92%

SPHQ:

-57.83%

Текущая просадка

JQUA:

-2.55%

SPHQ:

-1.51%

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 4.64%.

JQUA

С начала года

3.36%

1 месяц

8.91%

6 месяцев

2.04%

1 год

13.82%

5 лет

17.57%

10 лет

N/A

SPHQ

С начала года

4.64%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

3.49%

1 год

15.36%

5 лет

17.66%

10 лет

13.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JQUA и SPHQ

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JQUA и SPHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг риск-скорректированной доходности JQUA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JQUA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SPHQ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JQUA c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и SPHQ

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SPHQ в 1.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.28%1.24%1.22%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		1.10%1.15%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%

Просадки

Сравнение просадок JQUA и SPHQ

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и SPHQ

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...