PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HOLA с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOLA с IDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. HOLA is actively managed, while IDV is passively managed. Over the past year, HOLA returned 14.43% vs 29.18% for IDV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности HOLA и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOLA показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 11.69%.

HOLA

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
3.12%
С начала года
5.81%
1 год
14.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDV

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
9.20%
С начала года
11.69%
1 год
29.18%
3 года*
23.59%
5 лет*
12.80%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOLA и IDV

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		5.81%7.60%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		11.69%15.46%

Correlation

The correlation between HOLA and IDV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.70

The correlation between HOLA and IDV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HOLA и IDV

Секторы
HOLA
IDV

Финансовые услуги

25.7%
33.3%

Промышленность

18.5%
6.5%

Технологии

12.2%
0.8%

Здравоохранение

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

6.6%
7.4%

Сырьевые материалы

5.4%
5.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
9.3%

Коммунальные услуги

4.3%
11.9%

Энергетика

3.4%
13.6%

Недвижимость

1.0%
2.0%

Финансовые услуги

HOLA
25.7%
IDV
33.3%

Промышленность

HOLA
18.5%
IDV
6.5%

Технологии

HOLA
12.2%
IDV
0.8%

Здравоохранение

HOLA
10.1%
IDV

-

Потребительский циклический сектор

HOLA
8.3%
IDV
8.6%

Потребительский защитный сектор

HOLA
6.6%
IDV
7.4%

Сырьевые материалы

HOLA
5.4%
IDV
5.7%

Коммуникационные услуги

HOLA
4.4%
IDV
9.3%

Коммунальные услуги

HOLA
4.3%
IDV
11.9%

Энергетика

HOLA
3.4%
IDV
13.6%

Недвижимость

HOLA
1.0%
IDV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с RFLRHOLA с WTMFHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

HOLA vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLA
Ранг доходности на риск HOLA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOLA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOLA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOLA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOLA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLA c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOLAIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.22

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.98

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.44

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

10.71

-3.80

HOLA vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOLA на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLA и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOLA и IDV

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOLAIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-70.14%

+63.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-8.52%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-3.34%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-15.33%

+13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.73%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и IDV

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что HOLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOLAIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.48%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

11.23%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

13.20%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

15.57%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.93%

17.61%

-7.68%

Сравнение комиссий HOLA и IDV

HOLA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и IDV

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности IDV в 5.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.85%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		5.32%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

HOLA and IDV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOLA has higher volatility (3.91%) compared to IDV (3.48%). In terms of maximum drawdown, HOLA dropped -6.99% vs IDV's -70.14%.

On 1-year performance, IDV leads with 29.18% vs 14.43% for HOLA. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDV has performed better with a 29.18% return vs 14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for HOLA.

IDV has the higher dividend yield at 5.32%, compared with 2.85% for HOLA.

HOLA is categorized as Equity Hedged, while IDV is Global Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOLA и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор