Сравнение IDV с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
IDV и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDV или DVY.
Основные характеристики
| IDV | DVY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.45% | 8.17% |
| Дох-ть за 1 год | 18.17% | 16.93% |
| Дох-ть за 3 года | 2.65% | 4.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.27% | 9.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.97% | 9.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 13.11% | 13.29% |
| Макс. просадка | -70.14% | -62.59% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IDV и DVY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDV и DVY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDV показывает доходность 8.45%, а DVY немного ниже – 8.17%. За последние 10 лет акции IDV уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 2.97% против 9.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и DVY
IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDV c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и DVY
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности DVY в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 6.13% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% | 6.03% | 4.48% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.55% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и DVY
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и DVY
iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что IDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.