Сравнение IDV с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
IDV и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDV или DVY.
Доходность
Сравнение доходности IDV и DVY
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции IDV уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 3.43% против 9.63% соответственно.
IDV
6.42%
-3.37%
-0.28%
13.97%
4.04%
3.43%
DVY
21.88%
2.70%
13.83%
31.52%
10.17%
9.63%
Основные характеристики
| IDV | DVY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 1.48 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 2.55 |
| Коэф-т Мартина | 4.67 | 14.73 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 12.82% | 12.51% |
| Макс. просадка | -70.14% | -62.59% |
| Текущая просадка | -6.76% | -0.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и DVY
IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между IDV и DVY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDV c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и DVY
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности DVY в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 6.20% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.53% | 4.70% | 5.08% | 6.03% | 4.48% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.36% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и DVY
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и DVY
iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.