PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с DVY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDV с DVY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Select Dividend ETF (DVY).

IDV и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDV и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDV и DVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
DVY
iShares Select Dividend ETF		7.83%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у DVY с доходностью 7.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDV имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции DVY немного отстают с 10.16%.

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%

DVY

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.41%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.13%
1 год
16.82%
3 года*
13.00%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

iShares Select Dividend ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с VNQIIDV с DVYA
Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO

Сравнение комиссий IDV и DVY

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.

IDV
iShares International Select Dividend ETF
DVY
iShares Select Dividend ETF

Доходность на риск

IDV vs. DVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVDVYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

1.07

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

1.55

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.22

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

1.37

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

5.88

+12.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDV vs. DVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа DVY равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.07

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.62

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.47

-0.26

Корреляция

Корреляция между IDV и DVY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и DVY

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности DVY в 3.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.47%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%

Просадки

Сравнение просадок IDV и DVY

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и DVY.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-62.59%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-12.23%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-17.54%

-11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-41.59%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-3.64%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-8.84%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.85%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и DVY

iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что IDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

3.32%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

8.21%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

15.72%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

15.28%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.02%

-0.06%