Сравнение IDV с IGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO).
IDV и IGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDV и IGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDV и IGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.71% | 25.03% | 7.78% | 15.38% | -12.72% | 9.94% | 7.71% | 26.13% | -14.86% | 24.64% |
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у IGRO с доходностью 2.71%.
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
IGRO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и IGRO
IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.22%.
Доходность на риск
IDV vs. IGRO — Ранг доходности на риск
IDV
IGRO
Сравнение IDV c IGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDV | IGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 1.39 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 1.90 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.28 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 2.00 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 7.68 | +10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDV | IGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.39 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.58 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.52 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IDV и IGRO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и IGRO
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности IGRO в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.48% | 2.51% | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и IGRO
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и IGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDV | IGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -36.25% | -33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -10.00% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -26.04% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -5.69% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -5.74% | -9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.61% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и IGRO
iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) имеют волатильность 5.99% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDV | IGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.28% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 9.48% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 14.41% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 13.83% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 16.89% | +1.07% |