Сравнение IDV с IGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO).
IDV и IGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDV или IGRO.
Доходность
Сравнение доходности IDV и IGRO
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у IGRO с доходностью 10.83%.
IDV
6.23%
-3.08%
1.01%
13.72%
4.00%
3.37%
IGRO
10.83%
-3.35%
5.47%
17.54%
6.55%
N/A
Основные характеристики
| IDV | IGRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 2.08 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 2.44 |
| Коэф-т Мартина | 4.68 | 7.70 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 2.32% |
| Дневная вол-ть | 12.82% | 11.86% |
| Макс. просадка | -70.14% | -36.25% |
| Текущая просадка | -6.93% | -6.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и IGRO
IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.22%.
Корреляция
Корреляция между IDV и IGRO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDV c IGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и IGRO
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности IGRO в 2.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 6.21% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.53% | 4.70% | 5.08% | 6.03% | 4.48% |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.54% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и IGRO
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и IGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и IGRO
iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.