PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDV с IGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDV с IGRO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO).

IDV и IGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDV или IGRO.

Корреляция

Корреляция между IDV и IGRO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IDV и IGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDV:

1.27

IGRO:

0.94

Коэф-т Сортино

IDV:

1.79

IGRO:

1.47

Коэф-т Омега

IDV:

1.25

IGRO:

1.20

Коэф-т Кальмара

IDV:

1.76

IGRO:

1.38

Коэф-т Мартина

IDV:

4.62

IGRO:

3.41

Индекс Язвы

IDV:

4.53%

IGRO:

4.52%

Дневная вол-ть

IDV:

16.03%

IGRO:

14.97%

Макс. просадка

IDV:

-70.14%

IGRO:

-36.25%

Текущая просадка

IDV:

-0.30%

IGRO:

-0.59%

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у IGRO с доходностью 11.42%.

IDV

С начала года

20.29%

1 месяц

12.20%

6 месяцев

17.22%

1 год

19.48%

5 лет

13.49%

10 лет

5.05%

IGRO

С начала года

11.42%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

6.83%

1 год

13.68%

5 лет

12.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IDV и IGRO

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.22%.

IDV
iShares International Select Dividend ETF
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDV и IGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг риск-скорректированной доходности IDV, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
IGRO
Ранг риск-скорректированной доходности IGRO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGRO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDV c IGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа IGRO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и IGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и IGRO

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности IGRO в 2.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDV
iShares International Select Dividend ETF		5.25%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.53%4.70%5.08%6.03%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.16%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDV и IGRO

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и IGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и IGRO

iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) имеют волатильность 4.05% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...