PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с VYMI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDV returned 10.54%/yr vs 11.15%/yr for VYMI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IDV charges 0.49%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности IDV и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции IDV уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 10.54% против 11.15% соответственно.

IDV

1 день
-0.89%
1 месяц
-5.63%
С начала года
8.04%
6 месяцев
7.68%
1 год
28.25%
3 года*
24.12%
5 лет*
11.49%
10 лет*
10.54%

VYMI

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.88%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.44%
1 год
27.98%
3 года*
21.61%
5 лет*
12.21%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.04%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		10.71%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between IDV and VYMI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.93

The correlation between IDV and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDV и VYMI

Секторы
IDV
VYMI

Финансовые услуги

30.6%
40.7%

Энергетика

14.8%
8.6%

Коммунальные услуги

11.5%
5.0%

Коммуникационные услуги

9.9%
3.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.4%

Потребительский защитный сектор

7.2%
6.7%

Промышленность

6.9%
6.2%

Сырьевые материалы

6.3%
6.9%

Недвижимость

2.3%
1.3%

Технологии

0.9%
5.2%

Здравоохранение

-

6.5%

Финансовые услуги

IDV
30.6%
VYMI
40.7%

Энергетика

IDV
14.8%
VYMI
8.6%

Коммунальные услуги

IDV
11.5%
VYMI
5.0%

Коммуникационные услуги

IDV
9.9%
VYMI
3.7%

Потребительский циклический сектор

IDV
9.9%
VYMI
6.4%

Потребительский защитный сектор

IDV
7.2%
VYMI
6.7%

Промышленность

IDV
6.9%
VYMI
6.2%

Сырьевые материалы

IDV
6.3%
VYMI
6.9%

Недвижимость

IDV
2.3%
VYMI
1.3%

Технологии

IDV
0.9%
VYMI
5.2%

Здравоохранение

IDV

-

VYMI
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с FIDI
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

IDV vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.12

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.92

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.77

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

10.85

+0.91

IDV vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDV и VYMI

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-40.00%

-30.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-10.14%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-12.84%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-24.05%

-5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-40.00%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-2.56%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-6.28%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.59%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и VYMI

Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.17%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

11.21%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

13.28%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

14.87%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

16.61%

+1.09%

Сравнение комиссий IDV и VYMI

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и VYMI

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности VYMI в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		5.50%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.69%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IDV and VYMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VYMI has higher volatility (4.17%) compared to IDV (3.95%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, VYMI leads with 11.15% vs 10.54% for IDV. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 11.15% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 3.69% for VYMI.

IDV is categorized as Global Equities, while VYMI is Dividend. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.07% for VYMI.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор