Сравнение IDV с PID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID).
IDV и PID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDV и PID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDV и PID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 2.35% | 24.45% | 3.08% | 14.28% | -6.48% | 24.49% | -6.56% | 25.87% | -11.46% | 19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции IDV превзошли акции PID по среднегодовой доходности: 10.20% против 9.01% соответственно.
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
PID
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и PID
IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PID в 0.56%.
Доходность на риск
IDV vs. PID — Ранг доходности на риск
IDV
PID
Сравнение IDV c PID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDV | PID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 1.63 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 2.39 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.34 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 2.41 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 10.39 | +8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDV | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.63 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.69 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.26 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IDV и PID составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и PID
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности PID в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 3.37% | 3.28% | 3.88% | 3.31% | 3.30% | 3.30% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.46% | 3.90% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и PID
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и PID.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDV | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -66.34% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -8.69% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -22.97% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | -46.07% | +3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -5.07% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -13.12% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.05% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и PID
iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что IDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDV | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 3.73% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 7.11% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 12.81% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 13.95% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 17.98% | -0.02% |